Die Bücher... aber nicht gratis
Trades beginnen, wenn der Kurs auf der richtigen Seite der Ichimoku-Wolke liegt, bestätigt durch die Wolke 26 Bars zurück, und der Schlusskurs die Kijun (26) kreuzt, während er jenseits der Tenkan (9) liegt. Jeder Trade riskiert 10 Punkte, um 120 Punkte long oder 150 Punkte short zu erzielen.
Bester von 19 Durchläufen. Dow Jones, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-09-26-DOW30-D.tsv:1.
| Zeitraum | Bis 2026-09-26 |
| Instrument | Dow Jones, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-27 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| tenkanPeriod Länge der Konversionslinie | 9 |
| kijunPeriod Länge der Basislinie | 26 |
| spanBPeriod Länge der Leading Span B | 52 |
| displacement Verschiebung von Wolke und Verzögerungslinie in Bars | 26 |
| stopLossPoints Schutz-Stop in Punkten | 10 |
| longTargetPoints Long-Gewinnziel in Punkten | 120 |
| shortTargetPoints Short-Gewinnziel in Punkten | 150 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesBester Durchlauf | Täglich | 1.59 | 302 | 11.26 | 1,598 EUR | -370 |
| FTSE 100 | Täglich | 1.54 | 277 | 11.19 | 1,369 EUR | -330 |
| Gold | 5 Min. | 1.51 | 387 | 10.59 | 1,791 EUR | -375 |
| USD/JPY | 10 Min. | n/a | 1,247 | 8.98 | 296,950 JPY | -83,630 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 337 | 10.39 | 166,000 JPY | -99,300 |
| USD/JPY | 3 Min. | n/a | 410 | 8.78 | 98,060 JPY | -79,400 |
| USD/JPY | 15 Min. | n/a | 1,527 | 7.60 | 87,050 JPY | -71,050 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 282 | 11.70 | 19,221 USD | -6,479 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 3 | 33.33 | 7,600 EUR | -1,238 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 630 | 9.21 | 1,718 EUR | -708 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 730 | 8.90 | 1,480 EUR | -541 |
| Gold | 3 Min. | n/a | 315 | 10.48 | 1,440 EUR | -517 |
| Gold | 15 Min. | n/a | 543 | 9.02 | 1,211 EUR | -598 |
| S&P 500 | 10 Min. | n/a | 862 | 7.89 | 906 EUR | -725 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 241 | 10.37 | 888 EUR | -396 |
| Gold | Täglich | n/a | 152 | 11.18 | 696 EUR | -347 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 335 | 8.66 | 630 EUR | -537 |
| Nasdaq 100 | 2 Min. | n/a | 286 | 8.39 | 589 EUR | -432 |
| S&P 500 | 1 Min. | n/a | 105 | 9.52 | 280 EUR | -241 |
Charts
Top 10 von 19 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================ // Ichimoku Cloud Confluence // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tenkanPeriod = 9 // conversion line length kijunPeriod = 26 // base line length spanBPeriod = 52 // leading span B length displacement = 26 // cloud and lagging line shift in bars stopLossPoints = 10 // protective stop, points longTargetPoints = 120 // long profit target, points shortTargetPoints = 150 // short profit target, points ONCE tradedToday = 0 // --- Indicators --- tenkan = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijun = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkan[displacement] + kijun[displacement]) / 2 spanB = (Highest[spanBPeriod](high[displacement]) + Lowest[spanBPeriod](low[displacement])) / 2 // Price above or below the whole cloud cloudBullish = (close > spanA AND spanA > spanB) OR (close > spanB AND spanB > spanA) cloudBearish = (close < spanA AND spanA < spanB) OR (close < spanB AND spanB < spanA) // Lagging line: today's close against the cloud from 26 bars ago laggingBullish = close > spanA[displacement] AND close > spanB[displacement] laggingBearish = close < spanA[displacement] AND close < spanB[displacement] // Close crosses the base line while above or below the cloud and the conversion line kijunBullish = close > spanA AND close > spanB AND close CROSSES OVER kijun AND close > tenkan kijunBearish = close < spanA AND close < spanB AND close CROSSES UNDER kijun AND close < tenkan
25 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Mit den vollen 1,000,000 Bars, die auf Gold 5 Minuten verfügbar sind, stieg der Nettogewinn von EUR 1,790.5 im Standarddurchlauf auf EUR 2,327.2, und die älteren Daten allein brachten EUR 536.7 zusätzlich.
| Verfügbare Bars | 1,000,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 1,790.50 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 2,327.20 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 536.70 EUR |
Fragen
Ja, es ist ein automatisiertes System mit 1 Kontrakt, einem 10-Punkte-Stop und festen Zielen. Auf Tagescharts setzt sich die Einmal-pro-Tag-Regel bei jedem Bar zurück.
Jeder aufgeführte Durchlauf war profitabel. Dow Jones Täglich hatte einen Profit Factor von 1.59, FTSE 100 Täglich 1.54 und Gold 5 Minuten 1.51, während USD/JPY große USD-Zahlen mit tiefen Drawdowns zeigte.
Beim Handel mit 1 Kontrakt betrug der maximale Drawdown EUR 370.00 gegenüber einem Nettogewinn von EUR 1,597.60.
Auf Tagesbars spiegeln Wolke und Kijun Wochen an Kursverlauf wider, daher sind die Signale seltener und klarer. Der feste Punkte-Stop und die Ziele behalten dennoch dieselbe Größe wie auf intraday Charts.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
