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Die Internal Bar Strength (IBS) zeigt, wo ein Bar innerhalb seiner Range geschlossen hat. Das System kauft einen Schlusskurs nahe dem Tief, wenn der Kurs über dem 100 SMA liegt und ein 20-Perioden-gewichteter Durchschnitt steigt, und spiegelt dies für shorts. Trades steigen bei einem Schlusskurs jenseits des Vortageshochs oder -tiefs aus, mit einem Stop von 8 x ATR(14) dahinter.
Bester Durchlauf von 8. Nikkei 225, Täglich, Spread 10, aus Durchlauf pf:2026-09-24-NIKKEI-D.tsv:6.
| Zeitraum | Bis 2026-09-25 |
| Instrument | Nikkei 225, Täglich |
| Spread | 10 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-25 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| ibsLongLevel Kaufen, wenn IBS unter diesem Wert liegt (Schlusskurs nahe dem Tief) | 9 |
| ibsShortLevel Short verkaufen, wenn IBS über diesem Wert liegt (Schlusskurs nahe dem Hoch) | 91 |
| trendPeriod Gleitender Durchschnitt des Trendfilters | 100 |
| slopePeriod Gleitender Durchschnitt, dessen Steigung mit dem Trade übereinstimmen muss | 20 |
| maType Durchschnittstyp für den Steigungs-MA (2 = gewichtet) | 2 |
| atrPeriod ATR-Länge für den Stop | 14 |
| atrMultiplier Stop-Abstand in ATRs | 8 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Bester Durchlauf | Täglich | 1.42 | 610 | 65.74 | 34,292 USD | -7,680 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 628 | 65.92 | 18,284 USD | -11,759 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 293 | 70.31 | 10,284 EUR | -7,303 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 388 | 64.95 | 8,225 EUR | -3,863 |
| Nasdaq 100 | 5 Min. | n/a | 2,415 | 46.58 | 6,848 EUR | -4,746 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 217 | 63.59 | 4,076 EUR | -2,701 |
| Nasdaq 100 | 3 Min. | n/a | 2,161 | 46.27 | 3,509 EUR | -3,413 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 609 | 67.16 | 3,296 EUR | -2,138 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // IBS Trend Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade ibsLongLevel = 9 // buy when IBS is below this (close near the low) ibsShortLevel = 91 // sell short when IBS is above this (close near the high) trendPeriod = 100 // trend filter moving average slopePeriod = 20 // moving average whose slope must agree with the trade maType = 2 // average type for the slope MA (2 = weighted) atrPeriod = 14 // ATR length for the stop atrMultiplier = 8 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- // A flat bar has no range, so it counts as a neutral IBS of 50. IF high > low THEN ibsValue = (close - low) / (high - low) * 100 ELSE ibsValue = 50 ENDIF trendMA = Average[trendPeriod](close) slopeMA = Average[slopePeriod, maType](CustomClose) maSlope = slopeMA - slopeMA[1] stopDistance = (AverageTrueRange[atrPeriod](close) * atrMultiplier) * PointSize
27 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Einstiege, beide Ausstiege und der ATR-Stop sind alle codiert, mit 1 Kontrakt pro Signal.
Nikkei 225 Täglich führte mit einem Profit Factor von 1.42 und USD 34,292.00 über 610 Trades. Jeder andere Durchlauf, von Dow Jones 4 Stunden bis FTSE 100 Täglich, war ebenfalls profitabel.
Der Tagesdurchlauf auf Nikkei 225 hatte einen max Drawdown von USD 7,679.70. Nehmen Sie das als Ausgangspunkt für Ihr Kapital, nicht eine Margin-Schätzung.
Die Ausstiege beziehen sich auf das Hoch und Tief des Vortages, was natürlich zu Tagesbars passt. Intraday-Durchläufe handelten weit mehr mit niedrigeren Trefferquoten.
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