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Strategien / Trend / Hull Slope SuperTrend Choppy Exit

Hull Slope SuperTrend Choppy Exit

Die Strategie kauft, wenn der 50-Perioden-Hull-Durchschnitt steigt und SuperTrend (ATR 10, Faktor 3) bullisch ist, und verkauft short, wenn der Durchschnitt fällt und SuperTrend bärisch ist. Positionen werden geschlossen, wenn Steigung und SuperTrend sich widersprechen.

TrendLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
1.73Profit Factor
2,573,000Nettogewinn USD
36.56%Trefferquote
331Trades
-413,550Max Drawdown
7,773Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 5. USD/JPY, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:9.

Einstiegsregeln, Long

  2. SuperTrend ist bullisch, mit einem ATR von 10 Bars und einem Faktor von 3.
  3. Signale werden erst nach Bar 70 und nur bei offener Long-Position geprüft, wenn keine Long-Position offen ist.

Einstiegsregeln, Short

  2. SuperTrend ist bärisch, mit einem ATR von 10 Bars und einem Faktor von 3.
  3. Signale werden erst nach Bar 70 und nur bei offener Short-Position geprüft, wenn keine Short-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Gegensignal kehrt die Position um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich1.73 33136.562,573,000 USD-413,550
USD/JPY1 Stunden/a 3,55832.88507,420 USD-274,240
EUR/USDTäglichn/a 32536.9286,882 USD-44,297
GBP/USDTäglichn/a 36034.178,787 USD-5,309
Brent-RohölTäglichn/a 12429.848,367 EUR-6,908

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Hull Slope SuperTrend Choppy Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lb = 0
ONCE ub = 0
ONCE dir = 1

whalf = WeightedAverage[25](close)
wfull = WeightedAverage[50](close)
raw = 2 * whalf - wfull
hma = WeightedAverage[7](raw)

myAtr = AverageTrueRange[10](close)
prevlb = lb
prevub = ub
prevdir = dir
nlb = MedianPrice - 3.0 * myAtr
nub = MedianPrice + 3.0 * myAtr

49 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Hull MAWMASuperTrendATR
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsUSD/JPY · Täglich · ältere Daten 0.00 USD

Für USD/JPY gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 12,000 Bars.

USD/JPY · Täglich

Verfügbare Bars12,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars2,573,000.00 USD
Netto, langer Durchlauf2,573,000.00 USD
Netto nur auf den älteren Daten0.00 USD
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Hull Slope SuperTrend Choppy Exit in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 5 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.73 bei 331 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 413,550 USD, bei einem Nettoergebnis von 2,573,000 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation