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Kauft, wenn der Kurs über seinem 200er-Durchschnitt liegt und der 4er-RSI auf oder unter 25 liegt. Schließt den long, wenn der RSI auf oder über 55 liegt.
Bester von 15 Durchläufen. S&P 500, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-05-USA500-D.tsv:14.
| Zeitraum | Bis 2026-10-05 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-05 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | 3.58 | 377 | 74.80 | 4,696 EUR | -604 |
| Nasdaq 100 | Täglich | 2.68 | 284 | 71.13 | 12,374 EUR | -2,311 |
| FTSE 100 | Täglich | 1.62 | 250 | 71.20 | 4,399 EUR | -1,001 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 199 | 67.34 | 30,694 USD | -23,330 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 206 | 68.93 | 23,383 USD | -12,957 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 324 | 70.06 | 13,522 EUR | -5,517 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 503 | 66.20 | 9,075 USD | -4,231 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 238 | 69.75 | 7,810 EUR | -3,723 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 1,437 | 67.36 | 6,063 EUR | -3,778 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 665 | 65.86 | 5,350 EUR | -1,806 |
| GBP/USD | 4 Stunden | n/a | 725 | 67.03 | 2,993 USD | -2,148 |
| FTSE 100 | 4 Stunden | n/a | 578 | 70.93 | 2,635 EUR | -1,217 |
| GBP/USD | 1 Stunde | n/a | 2,779 | 66.35 | 2,443 USD | -2,080 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 689 | 68.51 | 1,071 EUR | -686 |
| Gold | Täglich | n/a | 235 | 65.53 | 741 EUR | -609 |
Charts
Top 10 von 15 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Four Period RSI Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[4](close) sma = Average[200](close)
9 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für S&P 500 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 14,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 4,695.76 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 4,695.76 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 15 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 3.58 bei 377 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 604 EUR, bei einem Nettoergebnis von 4,696 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
