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Strategien / Mean Reversion / Regime Filtered RSI Dip

Regime Filtered RSI Dip

Die Strategie kauft, wenn der Kurs unter den EMAs mit 60 und 120 Perioden liegt, der Minus-DI über seinem Durchschnitt liegt und der RSI nicht fällt, innerhalb eines von vier Trendregimes. Sie verkauft bei Erschöpfungssignalen, mit einem Stop von 50 % und einem Ziel von 100 %.

Mean ReversionNur LongSwingS&P 5004 Stunden
3.57Profit Factor
3,461Nettogewinn EUR
79.00%Trefferquote
100Trades
-757Max Drawdown
34.61Durchschn. Trade

Bester von 25 Durchläufen. S&P 500, 4 Stunden, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-05-USA500-4h.tsv:4.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs liegt unter dem EMA mit 60 Perioden und unter dem EMA mit 120 Perioden
  2. Das -DI mit 14 Perioden liegt über seinem EMA mit 25 Perioden
  3. Der RSI mit 5 Perioden ist nicht niedriger als sein Wert am vorherigen Bar
  5. Auf demselben Bar ist keine Ausstiegsbedingung erfüllt
  6. Derzeit ist keine Long-Position offen

Ausstiegsregeln

  2. Der Schlusskurs liegt über dem EMA mit 120 Perioden, und der EMA des RSI mit 5 Perioden liegt auf oder über 75 oder der Schlusskurs liegt über dem SMA mit 240 Perioden
  3. Der Schlusskurs liegt über dem EMA mit 120 Perioden, der ADX liegt über 30, und der EMA des RSI mit 5 Perioden liegt auf oder über 80, in einem Aufwärtstrend
  4. Der SMA mit 240 Perioden steigt nicht, und seine Steigung flacht ab, bei einem EMA des RSI mit 5 Perioden auf oder über 75
  5. Das -DI liegt unter dem +DI, während der Schlusskurs über dem EMA mit 60 Perioden liegt
  6. Ein Stop-Loss liegt 50 % unter und ein Gewinnziel 100 % über dem Einstiegskurs

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-05
InstrumentS&P 500, 4 Stunden
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-05

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester Durchlauf4 Stunden3.57 10079.003,461 EUR-757
Nasdaq 1001 Stunde1.89 36566.8511,891 EUR-1,594
USD/JPY4 Stundenn/a 9966.67326,500 USD-163,190
Nikkei 2251 Stunden/a 26261.8314,730 USD-6,267
Silber4 Stundenn/a 10263.7314,599 USD-11,675
Dow Jones4 Stundenn/a 3871.0514,376 EUR-5,000
Silber5 Min.n/a 39266.0714,276 USD-7,901
Nikkei 225Täglichn/a 1866.6713,220 USD-10,836
Dow Jones1 Stunden/a 10363.1111,099 EUR-4,937
Dow JonesTäglichn/a 2171.4310,041 EUR-8,615
Silber3 Min.n/a 39165.739,113 USD-7,295
DAX 401 Stunden/a 31064.849,001 EUR-2,604
Nasdaq 10030 Min.n/a 45161.867,136 EUR-3,050
EUR/USD10 Min.n/a 37164.966,658 USD-5,079
DAX 40Täglichn/a 2157.145,544 EUR-3,520
Nasdaq 100Täglichn/a 1866.675,518 EUR-3,611
Dow Jones30 Min.n/a 20965.075,176 EUR-4,700
FTSE 100Täglichn/a 2483.334,273 EUR-2,081
EUR/USD5 Min.n/a 37462.834,165 USD-3,423
Brent-Rohöl2 Min.n/a 41962.773,029 EUR-956
Dow Jones2 Min.n/a 35764.712,847 EUR-1,825
Brent-Rohöl10 Min.n/a 44461.942,309 EUR-1,869
S&P 5001 Stunden/a 34662.722,076 EUR-545
S&P 50030 Min.n/a 45159.201,113 EUR-944
Gold2 Min.n/a 34065.00709 EUR-333

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 25 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Regime Filtered RSI Dip
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[5](close)
emarsi = ExponentialAverage[5](myRsi)
myAdx = ADX[14]
minusdi = DIminus[14](close)
plusdi = DIplus[14](close)
minusdiema = ExponentialAverage[25](minusdi)
lowsma = ExponentialAverage[60](close)
highsma = ExponentialAverage[120](close)
fastsma = Average[120](close)
slowsma = Average[240](close)

35 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSIEMAADXDMISMA
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsS&P 500 · 4 Stunden · ältere Daten 0.00 EUR

Für S&P 500 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 28,000 Bars.

S&P 500 · 4 Stunden

Verfügbare Bars28,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars3,460.68 EUR
Netto, langer Durchlauf3,460.68 EUR
Netto nur auf den älteren Daten0.00 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Regime Filtered RSI Dip in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 25 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 3.57 bei 100 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 757 EUR, bei einem Nettoergebnis von 3,461 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation