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Strategien / Mean Reversion / Five Bar Low Reversion

Five Bar Low Reversion

Das System kauft, wenn der Schlusskurs ohne Position unter das niedrigste Tief der vorherigen fünf Bars fällt. Es schließt den long, wenn der 2er-RSI über 50 steigt oder nach fünf Bars, je nachdem, was zuerst eintritt.

Mean ReversionNur LongSwingNasdaq 100Täglich
1.59Profit Factor
12,133Nettogewinn EUR
60.67%Trefferquote
689Trades
-2,429Max Drawdown
17.61Durchschn. Trade

Bester von 6 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-13-NAS100-D.tsv:7.

Einstiegsregeln, Long

  1. Ohne Position liegt der Schlusskurs unter dem niedrigsten Tief der vorherigen 5 Bars.

Ausstiegsregeln

  2. Seit dem Einstiegs-Signal-Bar sind 5 Bars vergangen.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-13
InstrumentNasdaq 100, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-13

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester DurchlaufTäglich1.59 68960.6712,133 EUR-2,429
Dow JonesTäglichn/a 85662.9720,264 EUR-8,821
Nikkei 225Täglichn/a 77365.0715,929 USD-14,858
Dow Jones4 Stundenn/a 65364.937,695 EUR-6,176
FTSE 100Täglichn/a 76265.882,978 EUR-2,729
S&P 500Täglichn/a 90357.362,956 EUR-896

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Five Bar Low Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE since = 999

myRsi = RSI[2](close)
myLow = lowest[5](low[1])

16 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSI
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Five Bar Low Reversion in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 6 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.59 bei 689 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,429 EUR, bei einem Nettoergebnis von 12,132 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Erhalten Sie als Mitglied die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das ProRealAlgos-Portfolio.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation