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Double Sevens kauft, wenn der Kurs über seiner 200-Tage-SMA liegt und der Bar bis zum niedrigsten Schlusskurs der letzten 7 Bars handelt. Es verkauft, sobald das Hoch den höchsten Schlusskurs der letzten 7 Bars erreicht. Es handelt nur long und setzt auf kurze Dips innerhalb eines längeren Aufwärtstrends.
Bester Durchlauf von 9. Nasdaq 100, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:2.
| Zeitraum | Bis 2026-09-24 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-24 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| entryLookback Kaufen bei einem neuen Tief der letzten Schlusskurse über so viele Bars | 7 |
| exitLookback Verkaufen bei einem neuen Hoch der letzten Schlusskurse über so viele Bars | 7 |
| trendPeriod Nur Long über diesem gleitenden Durchschnitt | 200 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 1.58 | 743 | 63.12 | 14,160 EUR | -2,786 |
| S&P 500 | Täglich | 1.47 | 1,013 | 55.38 | 3,181 EUR | -621 |
| EUR/USD | 3 Min. | 1.23 | 9,290 | 42.72 | 74,877 USD | -155,691 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 545 | 64.95 | 19,972 USD | -16,931 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 986 | 62.58 | 16,708 EUR | -5,776 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 804 | 67.16 | 10,190 EUR | -3,925 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 736 | 59.65 | 5,449 EUR | -4,529 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 704 | 64.35 | 3,570 EUR | -2,821 |
| Gold | Täglich | n/a | 686 | 61.22 | 1,054 EUR | -797 |
Charts
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================ // Double Sevens // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade entryLookback = 7 // buy at a new low of the last closes over this many bars exitLookback = 7 // sell at a new high of the last closes over this many bars trendPeriod = 200 // long only above this moving average // --- Indicators --- trendMA = Average[trendPeriod](close) lowestClose = Lowest[entryLookback](close) highestClose = Highest[exitLookback](close)
14 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Es ist ein einfaches ProOrder-System nur long mit einer Einstiegs- und einer Ausstiegsregel. Die Neufassung wurde nicht auf Kompilierfehler geprüft, testen Sie sie daher im Backtest, bevor Sie live gehen.
DAX 40, Dow Jones, EUR/USD, FTSE 100, Gold, Nikkei 225, S&P 500 und Nasdaq 100. Alle aufgeführten Durchläufe waren profitabel, am besten Nasdaq 100 Täglich mit EUR 14,159.6 über 743 Trades.
Der beste Durchlauf auf Nasdaq 100 Täglich hatte einen max Drawdown von EUR 2,786 bei einer Trefferquote von 63.12%. Ohne Stop kann ein einzelner Trade tiefer gehen, als vergangene Ergebnisse zeigen.
Der Trendfilter aus der 200-Tage-SMA und die 7-Bar-Rückblicke sind für tägliche Swings gedacht. Der einzige Intraday-Test (EUR/USD 3 Minuten) hatte ein weit schlechteres Verhältnis von Drawdown zu Gewinn.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
