Die Bücher... aber nicht gratis
Das System kauft, wenn die Fisher-Transformation der Hoch-Tief-Position über neun Bars nach oben dreht, während sie unter 1 liegt, und verkauft, wenn die Linie nach unten dreht, während sie über 1 liegt. Es handelt nur long, mit einem Kontrakt zur Zeit.
Bester von 20 Durchläufen. S&P 500, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:14.
| Zeitraum | Bis 2026-10-12 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | 1.77 | 480 | 64.17 | 4,311 EUR | -1,001 |
| S&P 500 | 4 Stunden | 1.50 | 966 | 68.84 | 5,425 EUR | -1,282 |
| DAX 40 | 4 Stunden | 1.39 | 881 | 69.24 | 22,616 EUR | -5,306 |
| USD/JPY | 4 Stunden | n/a | 939 | 65.39 | 702,580 USD | -250,140 |
| EUR/USD | 4 Stunden | n/a | 1,050 | 64.38 | 72,824 USD | -49,267 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 736 | 65.76 | 51,601 USD | -10,868 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 431 | 67.75 | 33,035 EUR | -9,573 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 2,583 | 61.56 | 28,080 USD | -11,873 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 1,071 | 66.39 | 24,945 EUR | -10,408 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 308 | 64.94 | 20,353 EUR | -11,974 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 957 | 68.13 | 17,761 EUR | -5,663 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 381 | 68.24 | 15,434 EUR | -4,051 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 3,279 | 61.79 | 14,426 EUR | -5,642 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 2,082 | 66.67 | 11,877 EUR | -10,783 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 484 | 62.60 | 10,177 EUR | -6,504 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 356 | 64.33 | 5,731 EUR | -3,738 |
| FTSE 100 | 4 Stunden | n/a | 850 | 68.12 | 5,231 EUR | -3,733 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 3,282 | 63.56 | 3,306 EUR | -2,152 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 815 | 64.91 | 2,718 EUR | -1,022 |
| Gold | Täglich | n/a | 331 | 62.54 | 1,883 EUR | -1,005 |
Charts
Top 10 von 20 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Fisher Transform Crossover Trigger // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE value = 0 ONCE fish = 0 hh = highest[9](high) ll = lowest[9](low) rng = hh - ll
27 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 20 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.77 bei 480 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,001 EUR, bei einem Nettoergebnis von 4,311 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
