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Strategien / Mean Reversion / Filtered RSI Two Pullback

Filtered RSI Two Pullback

Kauft einen Kontrakt, wenn RSI(2) unter 10 liegt, der Schlusskurs über dem 200er-SMA liegt und der 4er-SMA von RSI(2) unter 30 liegt. Verkauft, wenn der Schlusskurs über den 5er-SMA steigt.

Mean ReversionNur LongSwingNasdaq 100Täglich
2.70Profit Factor
8,694Nettogewinn EUR
67.76%Trefferquote
245Trades
-1,796Max Drawdown
35.49Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 11. Nasdaq 100, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:20.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der 4er-SMA von RSI(2) liegt unter 30.
  3. Einstiege werden erst nach Bar 200 geprüft, und nur wenn kein long offen ist.

Ausstiegsregeln

  1. Ein Long wird zum Markt verkauft, wenn der Schlusskurs über dem 5-Perioden-SMA liegt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester DurchlaufTäglich2.70 24567.768,694 EUR-1,796
Dow JonesTäglich2.01 31770.9815,047 EUR-3,691
USD/JPY30 Min.n/a 3,11267.06163,030 USD-85,460
USD/JPY1 Stunden/a 2,14165.95155,320 USD-92,350
Nikkei 225Täglichn/a 18070.5629,759 USD-3,517
EUR/USD1 Stunden/a 2,61864.8618,329 USD-8,320
Dow Jones4 Stundenn/a 21970.782,875 EUR-2,808
Brent-Rohöl4 Stundenn/a 26268.702,545 EUR-1,434
FTSE 100Täglichn/a 22570.672,466 EUR-1,099
S&P 500Täglichn/a 31668.042,203 EUR-571
GBP/USD4 Stundenn/a 68566.131,777 USD-1,153

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 11 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Filtered RSI Two Pullback
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

vrsi = RSI[2](close)
longma = Average[200](close)
shortma = Average[5](close)
mrsi = Average[4](vrsi)

9 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSISMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Filtered RSI Two Pullback in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 11 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.70 bei 245 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,796 EUR, bei einem Nettoergebnis von 8,694 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation