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Strategien / Mean Reversion / Short Term RSI Pullback Long

Short Term RSI Pullback Long

Kauft, wenn der 2-Perioden-RSI unter 10 fällt, während der Schlusskurs über seinem 200-Perioden-Durchschnitt liegt. Verkauft, wenn der Schlusskurs über seinen 5-Perioden-Durchschnitt steigt.

Mean ReversionNur LongSwingUSD/JPYTäglich
2.66Profit Factor
1,372Nettogewinn USD
64.71%Trefferquote
34Trades
-459Max Drawdown
40.36Durchschn. Trade

Bester von 2 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1.4, aus Durchlauf pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:26.

Einstiegsregeln, Long

Ausstiegsregeln

  1. Der Schlusskurs liegt über seinem 5-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt, wodurch die Long-Position geschlossen wird.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1.4 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich2.66 3464.711,372 USD-459
US-RohölTäglich1.49 26065.7715,559 EUR-4,624

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Short Term RSI Pullback Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

20 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSISMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der beste Durchlauf hat nur 34 Trades, das ist eine kleine Stichprobe für eine Beurteilung.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Short Term RSI Pullback Long in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 2 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.66 bei 34 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 459 USD, bei einem Nettoergebnis von 1,372 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation