Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie handelt EMA(10)- und EMA(40)-Kreuzungen, gefiltert durch RSI(14) und eine Volatilitätsprüfung, wenn ATR(5) nicht über dem 2.5-fachen ATR(20) liegt. Sie setzt einen Stop beim 2.5-fachen ATR(14) und ein Ziel beim 5.5-fachen ATR(14) vom Einstieg.
Bester von 7 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:8.
| Zeitraum | Bis 2026-10-05 |
| Instrument | USD/JPY, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-05 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYBester Durchlauf | Täglich | 1.70 | 367 | 41.42 | 38,880 USD | -3,830 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 241 | 35.68 | 17,196 EUR | -4,531 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 537 | 31.84 | 13,848 EUR | -5,422 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 197 | 29.95 | 12,986 EUR | -7,918 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 165 | 32.73 | 12,730 EUR | -6,520 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 151 | 35.76 | 10,253 EUR | -7,147 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 222 | 27.03 | 1,355 EUR | -883 |
Charts
Der Code
// ============================================================== // EMA Crossover RSI ATR Bracket // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false atrf = AverageTrueRange[5](close) atrs = AverageTrueRange[20](close)
22 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für USD/JPY gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 12,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 12,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 38,880.00 USD |
| Netto, langer Durchlauf | 38,610.00 USD |
| Netto nur auf den älteren Daten | -270.00 USD |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 7 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.70 bei 367 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,830 USD, bei einem Nettoergebnis von 38,880 USD.
Sie handelt sowohl long als auch short.
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