Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft, wenn der Schlusskurs das höchste Hoch der vorherigen 20 Bars erreicht oder übersteigt. Sie verkauft, wenn der Schlusskurs auf das tiefste Tief der vorherigen 10 Bars fällt oder unter eine aus der True Range gebildete Volatilitätslinie.
Bester von 18 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-10-NAS100-D.tsv:5.
| Zeitraum | Bis 2026-10-10 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-10 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 2.03 | 208 | 46.15 | 15,283 EUR | -2,649 |
| USD/JPY | 1 Stunde | n/a | 2,077 | 39.96 | 372,160 USD | -189,460 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 188 | 44.15 | 65,768 USD | -41,115 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 208 | 42.79 | 22,241 USD | -13,414 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 409 | 43.52 | 22,033 USD | -8,135 |
| Silber | 4 Stunden | n/a | 478 | 38.70 | 16,945 USD | -10,998 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 246 | 43.50 | 15,777 EUR | -4,388 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 528 | 43.37 | 10,699 EUR | -3,814 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 301 | 41.20 | 9,844 EUR | -3,999 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 185 | 44.32 | 8,258 EUR | -6,892 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 488 | 43.44 | 7,338 EUR | -4,383 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 1,877 | 40.01 | 6,219 EUR | -4,872 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 3,558 | 37.32 | 5,519 EUR | -5,207 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 274 | 40.88 | 2,499 EUR | -646 |
| Gold | Täglich | n/a | 215 | 40.93 | 2,049 EUR | -1,239 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 492 | 39.23 | 1,676 EUR | -1,023 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 1,880 | 38.83 | 1,605 EUR | -651 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 551 | 40.65 | 1,352 EUR | -1,231 |
Charts
Top 10 von 18 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Donchian Breakout With ATR Line Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myAtr = ExponentialAverage[20](TR(close)) atrline = ExponentialAverage[3](close - 2 * myAtr) upper = highest[20](high) lower = lowest[10](low)
14 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für Nasdaq 100 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 10,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 10,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 15,282.70 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 15,282.70 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 18 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.03 bei 208 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,649 EUR, bei einem Nettoergebnis von 15,283 EUR.
Sie handelt nur long.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
