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Strategien / Muster / Doji Sweep With RSI Divergence

Doji Sweep With RSI Divergence

Kauft nach einem Dragonfly-Doji, dessen Tief das tiefste Tief der letzten 50 Bars unterschreitet, während der RSI(14) über seinem vorherigen 50-Bar-Tief bleibt. Verkauft leer nach dem gespiegelten Grabstein-Doji, mit Stops am Kerzenextrem und Zielen beim 2.5-Fachen des Risikos.

MusterLong & ShortSwingNikkei 2251 Stunde
2.07Profit Factor
6,662Nettogewinn USD
27.19%Trefferquote
114Trades
-1,392Max Drawdown
58.44Durchschn. Trade

Bester von 11 Durchläufen. Nikkei 225, 1 Stunde, spread 10, aus Durchlauf pf:2026-10-05-NIKKEI-1h.tsv:5.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Bar ist ein Dragonfly-Doji, dessen Körper bis zu 10 % der Spanne ausmacht, dessen unterer Docht mindestens 70 % und dessen oberer Docht bis zu 10 % beträgt.
  3. Der RSI(14) liegt über dem niedrigsten RSI der vorherigen 50 Bars.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der Bar ist ein Grabstein-Doji, dessen Körper bis zu 10 % der Spanne ausmacht, dessen oberer Docht mindestens 70 % und dessen unterer Docht bis zu 10 % beträgt.
  3. Der RSI(14) liegt unter dem höchsten RSI der vorherigen 50 Bars.

Ausstiegsregeln

  2. Das Ziel liegt im 2.5-Fachen des Risikoabstands vom Einstiegskurs.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-05
InstrumentNikkei 225, 1 Stunde
Spread10 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-05

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nikkei 225Bester Durchlauf1 Stunde2.07 11427.196,662 USD-1,392
Nikkei 2254 Stundenn/a 3036.672,890 USD-2,302
Nikkei 225Täglichn/a 1540.002,247 USD-1,123
US-Rohöl4 Stundenn/a 3036.672,015 EUR-653
Brent-Rohöl4 Stundenn/a 1346.151,896 EUR-650
FTSE 100Täglichn/a 1258.331,605 EUR-944
DAX 40Täglichn/a 1520.001,387 EUR-709
SilberTäglichn/a 540.00869 USD-292
S&P 500Täglichn/a 119.09353 EUR-248
Gold4 Stundenn/a 3138.71156 EUR-53.80
GoldTäglichn/a 955.5650.20 EUR-26.30

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 11 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Doji Sweep With RSI Divergence
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[14](close)
crange = high - low
body = abs(open - close)
upwick = high - max(open, close)
lowick = min(open, close) - low

31 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSI
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsNikkei 225 · 1 Stunde · ältere Daten 0.00 USD

Für Nikkei 225 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 90,000 Bars.

Nikkei 225 · 1 Stunde

Verfügbare Bars90,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars6,662.00 USD
Netto, langer Durchlauf6,662.00 USD
Netto nur auf den älteren Daten0.00 USD
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Doji Sweep With RSI Divergence in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 11 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nikkei 225, 1 Stunde, mit einem Profit Factor von 2.07 bei 114 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,392 USD, bei einem Nettoergebnis von 6,662 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation