English
Auf die Warteliste
Die Bücher... aber nicht gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarktstatistiken und Edges1,327StrategienBackgetestete Strategien18Research PapersDie Studie hinter den Algos301DokumentationProBuilder-Referenz27Algo-EntwicklungsprogrammKurse und Lektionen24Alles hier fließt in die 24 AlgosDie Algos ansehen
Strategien / Trend / Converging Average QQE Threshold

Converging Average QQE Threshold

Die Strategie kauft, wenn ein geglätteter RSI-Durchschnitt stark steigt, während ein schneller Durchschnitt über einem adaptiven Durchschnitt liegt, und verkauft leer im gespiegelten Setup. Jeder Trade nutzt einen Stop jenseits des Signal-Bars, dimensioniert anhand der 14-Bar-ATR.

TrendLong & ShortSwingGold1 Stunde
n/aProfit Factor
1,542Nettogewinn EUR
16.12%Trefferquote
2,698Trades
-1,176Max Drawdown
0.57Durchschn. Trade

Bester von 6 Durchläufen. Gold, 1 Stunde, spread 0.6, aus Durchlauf sweeps:2026-10-12-GOLD-1h-opt.tsv:12.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der schnelle Durchschnitt liegt über dem adaptiven konvergierenden Durchschnitt.
  3. Eine Long-Position wird zum Markt eröffnet, wenn beide Bedingungen erfüllt sind und keine Long-Position offen ist.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der schnelle Durchschnitt liegt unter dem adaptiven konvergierenden Durchschnitt.
  3. Eine Short-Position wird zum Marktpreis eröffnet, wenn beide Bedingungen erfüllt sind und keine Short-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  1. Long-Stops liegen am Tief des Signal-Bars abzüglich des 0.3-Fachen der 14-Bar-ATR, Short-Stops am Hoch zuzüglich dieses Betrags.
  3. Eine Short-Position wird zum Marktpreis geschlossen, solange die 5-Perioden-EMA des RSI mehr als 10 Punkte über 50 liegt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentGold, 1 Stunde
Spread0.6 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
GoldBester Durchlauf1 Stunden/a 2,69816.121,542 EUR-1,176
USD/JPYTäglichn/a 4501.56625,560 USD-194,300
Nikkei 225Täglichn/a 23321.4640,678 USD-15,333
Silber4 Stundenn/a 75618.1224,904 USD-21,405
Brent-RohölTäglichn/a 11117.128,694 EUR-5,221
S&P 500Täglichn/a 39511.901,770 EUR-1,456

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Converging Average QQE Threshold
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ma = 0
ONCE alpha = 0
ONCE fma = 0
ONCE cross = 0

upper = Highest[100](high)
lower = Lowest[100](low)
initma = Average[100](close)

56 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATREMARSI
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 1,176 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 1,542 EUR groß.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Converging Average QQE Threshold in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 6 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Gold, 1 Stunde, mit 2,698 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,176 EUR, bei einem Nettoergebnis von 1,542 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

Verwandt

Strategien wie diese

Trend Surfer

Verwendet denselben Indikator.

1.04 PF · 10,813 Trades

CCI Breakout

Bester Durchlauf auf demselben Markt, Gold.

1.08 PF · 6,065 Trades

ADX Filtered EMA Cross

Ebenfalls eine Trend-Strategie.

1.15 PF · 607 Trades

Tragen Sie sich auf die Warteliste von ProRealAlgos ein, um ein getestetes Portfolio statt einzelner Strategien zu handeln.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation