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Strategien / Mean Reversion / Contrarian Band Envelope Reversion

Contrarian Band Envelope Reversion

Die Strategie verkauft leer, wenn der Kurs über das obere Bollinger Band und eine obere Hüllkurve schließt, während die Trendstärke niedrig ist und die Stochastik über 50 liegt, und kauft im gespiegelten Setup. Positionen werden geschlossen, wenn der Kurs wieder in ein Band zurückkehrt oder die Stochastik 50 kreuzt.

Mean ReversionLong & ShortIntradayDow Jones30 Min.
1.97Profit Factor
8,028Nettogewinn EUR
59.85%Trefferquote
137Trades
-1,931Max Drawdown
58.60Durchschn. Trade

Bester von 14 Durchläufen. Dow Jones, 30 Min., spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-DOW30-30m.tsv:1.

Einstiegsregeln, Long

  2. Die Trendstärke ist niedrig: Der 14-Bar-ADX liegt unter 30.
  3. Der 20-Bar-Durchschnitt des 50-Bar-Stochastik-%K liegt unter 50.
  4. Eine Long-Position wird zum Marktpreis eröffnet, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind und keine Long-Position offen ist.

Einstiegsregeln, Short

  2. Die Trendstärke ist niedrig: Der 14-Bar-ADX liegt unter 30.
  3. Der 20-Bar-Durchschnitt des 50-Bar-Stochastik-%K liegt über 50.
  4. Eine Short-Position wird zum Marktpreis eröffnet, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind und keine Short-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Eine Long-Position wird außerdem geschlossen, wenn der 20-Bar-Durchschnitt der Stochastik über 50 liegt.
  3. Eine Short-Position wird zum Marktpreis geschlossen, wenn der Kurs unter das untere Bollinger Band oder unter das 0.99-Fache des 20-Bar-Durchschnitts schließt.
  4. Eine Short-Position wird außerdem geschlossen, wenn der 20-Bar-Durchschnitt der Stochastik unter 50 liegt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentDow Jones, 30 Minuten
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Dow JonesBester Durchlauf30 Min.1.97 13759.858,028 EUR-1,931
EUR/USD30 Min.n/a 2369.5728,730 USD-2,478
Silber3 Min.n/a 27462.418,055 USD-6,643
Dow Jones1 Stunden/a 15460.395,174 EUR-2,715
Dow Jones15 Min.n/a 12262.304,927 EUR-2,610
GBP/USD4 Stundenn/a 21266.043,278 USD-1,941
EUR/USD10 Min.n/a 2100.00799 USD-11.00
FTSE 10015 Min.n/a 9955.56768 EUR-463
GBP/USD30 Min.n/a 2857.14530 USD-506
DAX 401 Min.n/a 366.67307 EUR-102
GBP/USD10 Min.n/a 475.00216 USD-122
FTSE 10010 Min.n/a 1963.16206 EUR-149
GBP/USD15 Min.n/a 757.14188 USD-167
Dow Jones1 Min.n/a 1100.0029.90 EUR-1.00

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 14 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Contrarian Band Envelope Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE raw = 50

basis = Average[20](close)
dev = 2 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
upenv = basis * 1.01
loenv = basis * 0.99
myAdx = ADX[14]
hh = Highest[50](high)
ll = Lowest[50](low)

23 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ADXBollinger BandsSMAStochastic
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Contrarian Band Envelope Reversion in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 14 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Dow Jones, 30 Minuten, mit einem Profit Factor von 1.97 bei 137 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,931 EUR, bei einem Nettoergebnis von 8,028 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation