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Strategien / Mean Reversion / Channel Lower Quarter Reversion

Channel Lower Quarter Reversion

Kauft, wenn der Kurs im unteren 25-%-Bereich des vorherigen Hoch-Tief-Kanals über 50 Bars liegt, während der Schlusskurs über der 200-Perioden-SMA bleibt. Verkauft an der Kanalmitte, wenn der Kurs das Kanaltief um 1.0 ATR(14) unterschreitet, oder wenn der Schlusskurs unter die SMA fällt.

Mean ReversionNur LongSwingS&P 500Täglich
2.17Profit Factor
1,630Nettogewinn EUR
61.60%Trefferquote
125Trades
-257Max Drawdown
13.04Durchschn. Trade

Bester von 9 Durchläufen. S&P 500, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-04-USA500-D.tsv:2.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs liegt über dem 200-Perioden-SMA.

Ausstiegsregeln

  2. Der Schlusskurs fällt mehr als 1.0 ATR(14) unter das vorherige Kanaltief über 50 Bars.
  3. Der Schlusskurs fällt unter die 200-Perioden-SMA.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-04
InstrumentS&P 500, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-04

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester DurchlaufTäglich2.17 12561.601,630 EUR-257
EUR/USDTäglichn/a 8852.2734,229 USD-14,989
SilberTäglichn/a 9338.7115,685 USD-5,160
Nikkei 225Täglichn/a 9650.007,296 USD-5,644
Dow JonesTäglichn/a 12657.145,658 EUR-3,292
Nasdaq 100Täglichn/a 9757.734,397 EUR-1,644
GBP/USDTäglichn/a 11241.963,109 USD-2,311
DAX 404 Stundenn/a 24951.812,900 EUR-1,962
GoldTäglichn/a 12851.56750 EUR-239

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Channel Lower Quarter Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

upperd = highest[50](high)[1]
lowerd = lowest[50](low)[1]
midd = (upperd + lowerd) / 2.0
zonetop = lowerd + (upperd - lowerd) * 25.0 / 100.0
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
smat = Average[200](close)

19 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Donchian ChannelATRSMA
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsS&P 500 · Täglich · ältere Daten 0.00 EUR

Für S&P 500 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.

S&P 500 · Täglich

Verfügbare Bars14,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars1,630.37 EUR
Netto, langer Durchlauf1,630.37 EUR
Netto nur auf den älteren Daten0.00 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Channel Lower Quarter Reversion in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 9 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.17 bei 125 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 257 EUR, bei einem Nettoergebnis von 1,630 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Erhalten Sie als Mitglied die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das ProRealAlgos-Portfolio.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation