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Strategien / Mean Reversion / CCI Extreme Reversal With Trend Filter

CCI Extreme Reversal With Trend Filter

Kauft, wenn der CCI(14) nach einer tiefen überverkauften Phase wieder über -100 kreuzt, während der Kurs über seiner 200-Perioden-SMA oder -EMA liegt. Verkauft leer im gespiegelten überkauften Setup, wenn der Kurs unter beiden Durchschnitten liegt.

Mean ReversionLong & ShortSwingS&P 5004 Stunden
2.08Profit Factor
2,154Nettogewinn EUR
67.39%Trefferquote
230Trades
-298Max Drawdown
9.37Durchschn. Trade

Bester von 11 Durchläufen. S&P 500, 4 Stunden, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-04-USA500-4h.tsv:4.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs liegt auf oder über der 200-Perioden-SMA oder der 200-Perioden-EMA.
  3. Die zusammenhängende Serie der CCI-Werte unter -100 in den drei Bars vor der Kreuzung erreichte -200 oder weniger.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der Schlusskurs liegt unter der 200-Perioden-SMA und der 200-Perioden-EMA.
  3. Die zusammenhängende Serie der CCI-Werte über 100 in den drei Bars vor der Kreuzung erreichte 200 oder mehr.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Short wird geschlossen, wenn der CCI (14) von unter -100 auf über -100 steigt.
  3. Ausstiegssignale haben Vorrang, und auf diesem Bar wird kein neuer Einstieg eröffnet.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-04
InstrumentS&P 500, 4 Stunden
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-04

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester Durchlauf4 Stunden2.08 23067.392,154 EUR-298
USD/JPY4 Stundenn/a 21963.93174,450 USD-163,070
Dow JonesTäglichn/a 7373.9711,615 EUR-3,890
Dow Jones4 Stundenn/a 6663.6410,234 EUR-2,962
DAX 40Täglichn/a 9368.829,183 EUR-2,012
GBP/USDTäglichn/a 7968.358,666 USD-1,973
Nasdaq 1004 Stundenn/a 21266.516,196 EUR-2,061
DAX 404 Stundenn/a 19962.815,471 EUR-1,747
Nasdaq 100Täglichn/a 6170.494,072 EUR-2,292
GBP/USD4 Stundenn/a 25061.202,860 USD-1,255
S&P 500Täglichn/a 8176.541,674 EUR-578

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 11 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// CCI Extreme Reversal With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myCci = CCI[14](TypicalPrice)
sma = Average[200](close)
ema = ExponentialAverage[200](close)

52 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

CCISMAEMA
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsS&P 500 · 4 Stunden · ältere Daten -6.68 EUR

Für S&P 500 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 28,000 Bars.

S&P 500 · 4 Stunden

Verfügbare Bars28,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars2,154.37 EUR
Netto, langer Durchlauf2,147.69 EUR
Netto nur auf den älteren Daten-6.68 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich CCI Extreme Reversal With Trend Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 11 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 2.08 bei 230 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 298 EUR, bei einem Nettoergebnis von 2,154 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation