Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft, wenn der Schlusskurs über das obere Bollinger Band kreuzt, also ein 20-Bar-Durchschnitt plus 1.5 Standardabweichungen. Sie verkauft, wenn der Schlusskurs unter das untere Band kreuzt.
Bester von 22 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-10-NAS100-D.tsv:7.
| Zeitraum | Bis 2026-10-10 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-10 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 2.30 | 189 | 46.03 | 19,312 EUR | -3,065 |
| Gold | Täglich | 2.04 | 223 | 39.91 | 3,343 EUR | -809 |
| Gold | 1 Stunde | 1.22 | 2,084 | 38.34 | 2,856 EUR | -688 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 218 | 41.74 | 802,210 USD | -534,300 |
| USD/JPY | 1 Stunde | n/a | 2,327 | 38.85 | 780,020 USD | -218,730 |
| USD/JPY | 30 Min. | n/a | 3,362 | 36.05 | 550,110 USD | -149,660 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 194 | 42.78 | 38,225 USD | -12,699 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 423 | 43.26 | 35,218 USD | -9,801 |
| Silber | 4 Stunden | n/a | 520 | 38.46 | 29,293 USD | -16,200 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 1,657 | 38.62 | 18,842 USD | -15,265 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 261 | 45.98 | 15,289 EUR | -7,406 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 80 | 40.00 | 11,717 EUR | -7,779 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 544 | 43.01 | 11,630 EUR | -5,040 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 255 | 49.02 | 10,588 EUR | -3,344 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 1,992 | 38.76 | 8,696 EUR | -4,630 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 3,687 | 35.50 | 7,554 EUR | -5,189 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 2,333 | 37.89 | 5,135 EUR | -4,411 |
| DAX 40 | 30 Min. | n/a | 3,527 | 35.61 | 4,891 EUR | -3,668 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 505 | 41.78 | 3,313 EUR | -1,083 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 269 | 43.12 | 2,338 EUR | -846 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 3,500 | 35.00 | 2,209 EUR | -1,264 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 561 | 41.89 | 1,534 EUR | -1,252 |
Charts
Top 10 von 22 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Bollinger Upper Band Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[20](close) dev = 1.5 * STD[20](close) upper = basis + dev lower = basis - dev
10 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für Nasdaq 100 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 10,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 10,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 19,311.90 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 19,311.90 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 22 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.30 bei 189 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,065 EUR, bei einem Nettoergebnis von 19,312 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
