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Strategien / Volatilität / ATR Volatility Stop Long

ATR Volatility Stop Long

Kauft, wenn der Preis über einem Volatilitäts-Stop schließt, der 1 ATR(3) von den Schluss-Extremen entfernt liegt, und schließt den Long, wenn der Preis darunter fällt. Der Stop folgt dem Trend und wird zurückgesetzt, wenn der Trend wechselt.

VolatilitätNur LongSwingDAX 404 Stunden
1.23Profit Factor
22,598Nettogewinn EUR
41.70%Trefferquote
2,204Trades
-2,664Max Drawdown
10.25Durchschn. Trade

Bester von 7 Durchläufen. DAX 40, 4 Stunden, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-13-DAX40-4h.tsv:4.

Einstiegsregeln, Long

  2. Einstiege werden erst nach Bar 20 eingegangen.

Ausstiegsregeln

  2. Der Stop folgt 1 ATR(3) unter dem höchsten Schlusskurs seit dem letzten Trendwechsel und bewegt sich nicht nach unten.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-13
InstrumentDAX 40, 4 Stunden
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-13

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester Durchlauf4 Stunden1.23 2,20441.7022,598 EUR-2,664
Dow JonesTäglichn/a 1,01639.9612,101 EUR-10,536
Nikkei 2254 Stundenn/a 1,86138.9011,190 USD-10,878
Nasdaq 1004 Stundenn/a 2,32139.559,767 EUR-5,912
Nasdaq 100Täglichn/a 91538.806,423 EUR-6,098
GoldTäglichn/a 1,00937.362,611 EUR-1,074
Gold4 Stundenn/a 2,22237.891,754 EUR-1,070

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// ATR Volatility Stop Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE maxv = 0
ONCE minv = 0
ONCE up = 1
ONCE vstop = 0

myAtr = AverageTrueRange[3](close)

41 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich ATR Volatility Stop Long in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 7 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war DAX 40, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 1.23 bei 2,204 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,664 EUR, bei einem Nettoergebnis von 22,598 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation