English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Breakout / Zero Lag ATR Band Breakout

Zero Lag ATR Band Breakout

Köper när stängningskursen korsar över en zero-lag-linje plus 2 ATR medan den stiger, och säljer short när stängningskursen korsar under linjen minus 2 ATR medan den faller. Affärer exitar vid ett kors tillbaka genom linjen, med 2 ATR-stopp och 4 ATR-mål.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYDag
1.45Profit factor
24,260Nettovinst USD
41.26%Träffsäkerhet
349Affärer
-4,850Max drawdown
69.51Snittaffär

Bästa körningen av 2. USD/JPY, Dag, spread 1, från körning pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:13.

Entryregler, long

  2. Zero-lag-linjen (2 gånger EMA(20) minus EMA:n av den EMA:n över 20 perioder) ligger högre än på föregående bar.

Entryregler, short

  2. Zero-lag-linjen ligger lägre än på föregående bar.

Exitregler

  2. En short stängs när stängningskursen korsar över zero-lag-linjen, om inte en long-signal inträffar på samma bar.
  3. Varje affär har en stop på 2 gånger ATR(14) och ett mål på 4 gånger ATR(14) från entry.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-05
InstrumentUSD/JPY, Dag
Spread1 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-05

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
USD/JPYBästa körningDag1.45 34941.2624,260 USD-4,850
GuldDagn/a 27342.12711 EUR-516

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Zero Lag ATR Band Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[20](close)
emab = ExponentialAverage[20](emaa)
zl = 2 * emaa - emab
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
upper = zl + myAtr * 2.0
lower = zl - myAtr * 2.0

24 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

EMAATR
Längre historikOmkörning på upp till 1,000,000 barerUSD/JPY · Dag · äldre data 0.00 USD

USD/JPY hade ingen historik utöver standardkörningen, så båda körningarna använde 12,000 barer.

USD/JPY · Dag

Tillgängliga barer12,000
Netto, standardkörning med 200,000 barer24,260.00 USD
Netto, lång körning24,260.00 USD
Netto på enbart den äldre datan0.00 USD
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.
  • Koden publiceras som den backtestades och har inte kompilerats på nytt sedan dess.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Zero Lag ATR Band Breakout i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 2 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var USD/JPY, Dag, med en profit factor på 1.45 över 349 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 4,850 USD vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 24,260 USD.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Använder samma indikator.

2.26 PF · 6,872 affärer

Trend Surfer

Bästa körning på samma marknad, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 affärer

One Standard Deviation Band Breakout

Även en breakout-strategi.

1.45 PF · 812 affärer

Skriv upp dig på ProRealAlgos väntelista för att handla en testad portfölj i stället för enskilda strategier.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation