English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / VWAP Reversion And Breakout

VWAP Reversion And Breakout

Håller en longposition åt gången, öppnad antingen vid en rullande VWAP-dipp eller vid en breakout över ett övre Bollinger-band. Varje entrytyp stängs endast på sitt eget exitvillkor.

Mean reversionEndast långSwingGuld1 timme
1.30Profit factor
3,350Nettovinst EUR
38.77%Träffsäkerhet
1,999Affärer
-515Max drawdown
1.68Snittaffär

Bästa körningen av 21. Guld, 1 timme, spread 0.6, från körning pf:2026-10-12-GOLD-1h.tsv:5.

Entryregler, long

  2. Reversion: den 5-periodiga EMA:n av RSI(2) ligger under 30 och stängningskursen ligger under den 50-periodiga rullande VWAP:n.
  3. Breakout: båda ledlinjerna, byggda som mittpunkter mellan rullande VWAP-värdens högsta och lägsta, stiger jämfört med föregående bar.
  4. Breakout: stängningskursen ligger över det övre Bollinger-bandet (20 perioder, 2 standardavvikelser) för det genomsnittliga ledlinjen.
  5. Breakout: 20-barers summan av volym gånger förändringen i stängningskurs ligger över noll och över dess 7-periodiga EMA.
  6. Breakout: stängningskursen ligger över en 20-periodig VIDYA (variable index dynamic average) av medianpriset.

Exitregler

  2. Breakout-affärer stängs till marknadspris för 1 kontrakt när båda ledlinjerna faller jämfört med föregående bar.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-12
InstrumentGold, 1 timme
Spread0.6 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-12

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
GuldBästa körning1 timme1.30 1,99938.773,350 EUR-515
USD/JPY1 timmen/a 2,32339.04694,850 USD-202,380
USD/JPYDagn/a 7444.59510,540 USD-183,480
USD/JPY30 minn/a 3,32536.87425,710 USD-176,260
Nikkei 225Dagn/a 5944.0734,797 USD-8,986
Nikkei 2251 timmen/a 1,03639.0020,565 USD-10,185
Nikkei 2254 timmarn/a 28639.1619,180 USD-10,355
Nasdaq 100Dagn/a 5152.9416,591 EUR-3,196
Dow JonesDagn/a 4057.5014,371 EUR-5,950
Nasdaq 1004 timmarn/a 28544.5612,913 EUR-4,275
DAX 4030 minn/a 1,50842.908,685 EUR-4,059
Amerikansk råoljaDagn/a 5347.176,639 EUR-4,665
BrentoljaDagn/a 5354.726,596 EUR-5,987
DAX 401 timmen/a 68640.236,071 EUR-2,495
Nasdaq 1001 timmen/a 1,12741.265,558 EUR-5,347
Nasdaq 10030 minn/a 2,21138.085,231 EUR-3,769
S&P 500Dagn/a 4759.573,989 EUR-689
FTSE 100Dagn/a 5752.632,391 EUR-1,807
Guld4 timmarn/a 52840.342,295 EUR-1,183
GuldDagn/a 7736.361,725 EUR-950
Guld30 minn/a 3,45335.271,632 EUR-1,025

Diagram

Resultat per körning

De 10 bästa av 21 körningar. Hela listan finns i tabellen ovan.

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// VWAP Reversion And Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE mode = 0
ONCE vidya = 0

tpv = TypicalPrice * Volume

vol = summation[8](Volume)

95 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

VWAPRSIEMABollinger BandsSMAStandardavvikelseVolym
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra VWAP Reversion And Breakout i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 21 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var Guld, 1 timme, med en profit factor på 1.30 över 1,999 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 515 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 3,350 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den tar bara long-affärer.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

CCI Breakout

Bästa körning på samma marknad, Gold.

1.08 PF · 6,065 affärer

Weekday Pullback Reversal Short

Också en mean reversion-strategi.

1.30 PF · 211 affärer

Skriv upp dig på ProRealAlgos väntelista för att handla en testad portfölj i stället för enskilda strategier.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation