English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Momentum / Triple Filter Momentum Entry

Triple Filter Momentum Entry

Köper från utan position när QQE Mod-histogrammet vänder positivt, stängningskursen ligger över SSL Hybrid-baslinjen och dess kanal, och en Waddah Attar explosion är uppåt. Shortar speglar dessa regler, och affärer stängs när SSL-exitlinjen korsar mot dem.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYDag
4.26Profit factor
890,480Nettovinst USD
3.47%Träffsäkerhet
893Affärer
-114,900Max drawdown
997Snittaffär

Bästa körningen av 4. USD/JPY, Dag, spread 1, från körning pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:8.

Entryregler, long

  2. Stängningskursen ligger över SSL Hybrid-baslinjen och dess övre kanal (baslinjen plus 0.2 gånger 60-periodiga EMA av true range).
  3. Waddah Attar-värdet för uppåtgående barer ligger över 4 gånger den 20-periodiga standardavvikelsen.
  4. Endast när ingen position är öppen.

Entryregler, short

  2. Stängningskursen ligger under SSL Hybrid-baslinjen och dess nedre kanal (baslinjen minus 0.2 gånger 60-periodiga EMA av true range).
  3. Waddah Attar-värdet för nedåtgående barer ligger över 4 gånger den 20-periodiga standardavvikelsen.
  4. Endast när ingen position är öppen.

Exitregler

  2. En short stängs när stängningskursen korsar över SSL-exitlinjen medan stängningskursen ligger under entrykursen.
  3. En stop ligger på avståndet från signalens stängningskurs till 10-barers swing low (eller swing high för shortar).

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Dag
Spread1 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-12

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
USD/JPYBästa körningDag4.26 8933.47890,480 USD-114,900
BrentoljaDagn/a 20271.7814,459 EUR-4,622
Dow Jones1 timmen/a 1,59059.067,403 EUR-7,106
Guld4 timmarn/a 1,21661.271,779 EUR-607

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Triple Filter Momentum Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1
ONCE hlv = 0
ONCE dist = 0

rsia = RSI[6](close)
rsimaa = ExponentialAverage[6](rsia)
atrrsia = abs(rsimaa[1] - rsimaa)
maatra = ExponentialAverage[11](atrrsia)
dara = ExponentialAverage[11](maatra) * 3
newlong = rsimaa - dara
newshort = rsimaa + dara
lbprev = longband
sbprev = shortband

103 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

RSIEMAWMAHull MATrue RangeBollinger BandsStandardavvikelse
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.
  • Koden publiceras som den backtestades och har inte kompilerats på nytt sedan dess.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Triple Filter Momentum Entry i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 4 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var USD/JPY, Dag, med en profit factor på 4.26 över 893 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 114,900 USD vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 890,480 USD.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Bästa körning på samma marknad, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 affärer

KDJ J Line Momentum Long

Även en momentum-strategi.

4.17 PF · 6,135 affärer

Vill du ha strategier som redan ingår i en live-portfölj? Ställ dig på väntelistan hos ProRealAlgos.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation