English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Triple Extreme Reversion

Triple Extreme Reversion

Strategin köper på baren efter en översåld signal, där RSI ligger på eller under 30, Williams %R ligger mellan -100 och -80, och stängningskursen ligger under det nedre Bollinger-bandet. Den säljer short i den spegelvända överköpta uppsättningen.

Mean reversionLong & shortSwingDow JonesDag
2.95Profit factor
37,997Nettovinst EUR
62.50%Träffsäkerhet
152Affärer
-8,615Max drawdown
250Snittaffär

Bästa körningen av 12. Dow Jones, Dag, spread 3, från körning pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:9.

Entryregler, long

  1. Signalbaren har RSI(14) på eller under 30.
  2. På signalbaren ligger Williams %R(14) mellan -100 och -80.
  4. Köper 1 kontrakt till marknadspris på nästa bar när man är utan position, efter bar 25.

Entryregler, short

  1. Signalbaren har RSI(14) på eller över 70.
  2. På signalbaren ligger Williams %R(14) mellan -20 och 0.
  4. Säljer short 1 kontrakt till marknadspris på nästa bar när man är utan position, efter bar 25.

Exitregler

  2. En short täcks till marknadspris när stängningskursen ligger på eller under det nedre Bollinger-bandet, eller när RSI(14) ligger på eller under 30.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-12
InstrumentDow Jones, Dag
Spread3 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-12

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
Dow JonesBästa körningDag2.95 15262.5037,997 EUR-8,615
EUR/USD10 minn/a 2,12661.4837,293 USD-27,877
Dow Jones4 timmarn/a 13666.9114,474 EUR-11,334
Nikkei 2254 timmarn/a 29960.8712,092 USD-10,314
Dow Jones1 timmen/a 55464.4411,998 EUR-7,751
Nikkei 2251 timmen/a 1,17160.8911,309 USD-9,692
DAX 40Dagn/a 16762.288,952 EUR-6,806
FTSE 100Dagn/a 10761.686,337 EUR-2,643
FTSE 1001 timmen/a 1,33763.583,581 EUR-2,338
FTSE 1004 timmarn/a 32863.113,312 EUR-2,784
S&P 5004 timmarn/a 38166.672,371 EUR-1,198
S&P 5001 timmen/a 1,62160.271,464 EUR-917

Diagram

Resultat per körning

De 10 bästa av 12 körningar. Hela listan finns i tabellen ovan.

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Triple Extreme Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE wr = -50

myRsi = RSI[14](close)
basis = Average[20](close)
dev = 2 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

24 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

Bollinger BandsRSIWilliams %R
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Triple Extreme Reversion i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 12 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var Dow Jones, Dag, med en profit factor på 2.95 över 152 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 8,615 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 37,997 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

Turtle Trade

Bästa körning på samma marknad, Dow Jones.

2.42 PF · 6,324 affärer

RSI Mean Reversion Close Stop

Också en mean reversion-strategi.

2.95 PF · 171 affärer

Skriv upp dig på ProRealAlgos väntelista för att handla en testad portfölj i stället för enskilda strategier.

Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation