English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Seasonal RSI Dip Long Short

Seasonal RSI Dip Long Short

Köper när 2-periods RSI faller under 10 under augusti till februari, och säljer sedan när den stiger över 50. Shortsidan är kodad, men dess entry- och exitvillkor är satta till noll, så inga short-affärer öppnas.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYDag
2.04Profit factor
1,703Nettovinst USD
72.31%Träffsäkerhet
65Affärer
-469Max drawdown
26.20Snittaffär

Bästa körningen av 2. USD/JPY, Dag, spread 1.4, från körning pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:36.

Entryregler, long

  1. Kalendermånaden är augusti till februari.

Entryregler, short

  1. Villkoret för short-entry är fast satt till noll, så ingen short-position öppnas.

Exitregler

  2. Villkoret för short-exit är fast satt till noll, så det stänger aldrig en short-position.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Dag
Spread1.4 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-10

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
USD/JPYBästa körningDag2.04 6572.311,703 USD-469
Amerikansk råoljaDag1.20 36563.019,372 EUR-8,333

Diagram

Resultat per körning

Över 1.0 gav vinst, under 1.0 gav förlust.

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Seasonal RSI Dip Long Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

23 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

RSI
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Den bästa körningen har bara 65 affärer, vilket är ett litet underlag att bedöma den på.
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Seasonal RSI Dip Long Short i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 2 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var USD/JPY, Dag, med en profit factor på 2.04 över 65 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 469 USD vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 1,703 USD.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Bästa körning på samma marknad, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 affärer

Seasonal RSI Dip Buying

Också en mean reversion-strategi.

2.04 PF · 65 affärer

Få de fullständiga reglerna, hela koden och ProRealAlgos-portföljen som medlem.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation