English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / RSI Keltner Histogram Reversion

RSI Keltner Histogram Reversion

Strategin köper 1 kontrakt när RSI(7) ligger under 20, slutkursen ligger under den nedre Keltner Channel och histogrammet är positivt och stigande. Den säljer short på motsvarande spegelbild och stänger vid ett prisband eller en histogramvändning.

Mean reversionLong & shortSwingSilver1 timme
5.51Profit factor
526,556Nettovinst USD
45.91%Träffsäkerhet
1,603Affärer
-40,534Max drawdown
328Snittaffär

Bästa körningen av 9. Silver, 1 timme, spread 2, från körning pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:5.

Entryregler, long

  2. Slutkursen ligger under det nedre Keltnerbandet, det vill säga 17-periods EMA minus 2.7 gånger 17-periods ATR.
  3. MACD är 16-periods EMA minus 7-periods EMA.
  4. Histogrammet, 10 gånger MACD minus dess 9-periods medelvärde, ligger över noll och är högre än på föregående bar.

Entryregler, short

  2. Slutkursen ligger över det övre Keltnerbandet, det vill säga 17-periods EMA plus 2.7 gånger 17-periods ATR.
  3. Histogrammet ligger under noll och är lägre än på föregående bar.

Exitregler

  1. En lång position stängs när slutkursen ligger under 0.99 gånger inträdeskursen.
  2. En lång position stängs när slutkursen ligger över 1.015 gånger inträdeskursen.
  4. En short stängs när slutkursen ligger över 1.01 gånger inträdeskursen eller under 0.985 gånger den.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-12
InstrumentSilver, 1 timme
Spread2 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-12

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
SilverBästa körning1 timme5.51 1,60345.91526,556 USD-40,534
Nikkei 225Dagn/a 22850.449,333 USD-5,122
Dow JonesDagn/a 14253.528,457 EUR-2,544
Amerikansk råoljaDagn/a 19251.043,226 EUR-1,304
Brentolja4 timmarn/a 27653.262,924 EUR-1,426
Nasdaq 100Dagn/a 17039.412,676 EUR-1,477
BrentoljaDagn/a 9851.022,532 EUR-1,829
FTSE 100Dagn/a 16851.791,437 EUR-862
S&P 500Dagn/a 15938.99299 EUR-254

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// RSI Keltner Histogram Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[7](close)
myAtr = AverageTrueRange[17](close)
kcmid = ExponentialAverage[17](close)
kcup = kcmid + 2.7 * myAtr
kclow = kcmid - 2.7 * myAtr
myMacd = ExponentialAverage[16](close) - ExponentialAverage[7](close)
sig = Average[9](myMacd)
hist = 10 * (myMacd - sig)

17 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

RSIKeltner ChannelATREMASMA
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra RSI Keltner Histogram Reversion i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 9 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var Silver, 1 timme, med en profit factor på 5.51 över 1,603 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 40,534 USD vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 526,556 USD.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

SMA Crossover With RSI Exit

Bästa körning på samma marknad, Silver.

2.13 PF · 8,999 affärer

Dip In Uptrend

Också en mean reversion-strategi.

5.49 PF · 54 affärer

Vill du ha strategier som redan ingår i en live-portfölj? Ställ dig på väntelistan hos ProRealAlgos.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation