English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Momentum / RSI Fifty Cross With ATR Filter

RSI Fifty Cross With ATR Filter

Strategin köper när RSI(14) korsar över 50 med slutkursen över 200-periods EMA och ATR över sitt 20-periods medelvärde. Den säljer short vid den spegelvända RSI-korsningen under 50, och stänger en affär när slutkursen går tillbaka genom 50-periods EMA.

MomentumLong & shortSwingNikkei 225Dag
1.64Profit factor
33,126Nettovinst USD
29.13%Träffsäkerhet
206Affärer
-8,267Max drawdown
161Snittaffär

Bästa körningen av 9. Nikkei 225, Dag, spread 10, från körning pf:2026-10-05-NIKKEI-D.tsv:8.

Entryregler, long

  1. Stängningskursen ligger över 200-periods EMA
  3. 14-periods ATR ligger över sitt 20-periods medelvärde

Entryregler, short

  1. Stängningskursen ligger under 200-periods EMA
  3. 14-periods ATR ligger över sitt 20-periods medelvärde

Exitregler

  2. En short stängs när slutkursen stiger över 50-periods EMA, såvida inte en vändningsentry utlöses
  3. En motsatt entry vänder positionen

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-05
InstrumentNikkei 225, Dag
Spread10 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-05

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
Nikkei 225Bästa körningDag1.64 20629.1333,126 USD-8,267
USD/JPYDagn/a 27928.321,586,530 USD-512,200
USD/JPY1 timmen/a 2,67124.63320,040 USD-223,360
Dow JonesDagn/a 28732.4017,557 EUR-6,455
DAX 40Dagn/a 31829.259,336 EUR-4,774
Nasdaq 100Dagn/a 25429.538,981 EUR-4,116
Amerikansk råolja4 timmarn/a 51126.428,630 EUR-4,151
S&P 500Dagn/a 33428.142,440 EUR-841
Guld4 timmarn/a 56828.871,651 EUR-782

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// RSI Fifty Cross With ATR Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
emaexit = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)

24 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

EMARSIATRSMA
Längre historikOmkörning på upp till 1,000,000 barerNikkei 225 · Dag · äldre data 0.00 USD

Nikkei 225 hade ingen historik utöver standardkörningen, så båda körningarna använde 11,000 barer.

Nikkei 225 · Dag

Tillgängliga barer11,000
Netto, standardkörning med 200,000 barer33,125.50 USD
Netto, lång körning33,125.50 USD
Netto på enbart den äldre datan0.00 USD
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra RSI Fifty Cross With ATR Filter i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 9 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var Nikkei 225, Dag, med en profit factor på 1.64 över 206 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 8,267 USD vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 33,126 USD.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

Rock Climber

Bästa körning på samma marknad, Nikkei 225.

1.44 PF · 1,644 affärer

Stochastic Reversal With Psychological Line

Även en momentum-strategi.

1.63 PF · 367 affärer

Se hur ProRealAlgos kombinerar strategier som den här till en automatiserad portfölj.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation