English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Range Regime Long With Time Exit

Range Regime Long With Time Exit

Köper 1 kontrakt i sidledes marknad, med ADX(14) under 25, RSI(14) mellan 35 och 65, och en 20-periods Bollinger-bandbredd under 8%. Exit sker efter 21 barer, eller tidigare om stängningskursen faller mer än 5% under entry.

Mean reversionEndast långSwingNasdaq 100Dag
1.70Profit factor
16,086Nettovinst EUR
58.86%Träffsäkerhet
316Affärer
-3,477Max drawdown
50.91Snittaffär

Bästa körningen av 15. Nasdaq 100, Dag, spread 3, från körning pf:2026-10-05-NAS100-D.tsv:20.

Entryregler, long

  2. Bollinger-bandbredden för 20 perioder, 4 gånger standardavvikelsen dividerat med medelvärdet och uttryckt i procent, ligger under 8.
  3. En long köps till marknadspris när ingen position är öppen. Entries kontrolleras endast efter bar 40.

Exitregler

  2. Positionen säljs till marknadspris om stängningskursen faller mer än 5% under entrystängningen.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-05
InstrumentNasdaq 100, Dag
Spread3 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-05

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
Nasdaq 100Bästa körningDag1.70 31658.8616,086 EUR-3,477
S&P 5004 timmar1.34 95358.244,814 EUR-726
Nasdaq 1004 timmar1.31 91555.1917,512 EUR-4,269
Dow Jones4 timmarn/a 30455.9223,905 EUR-6,703
Nikkei 2254 timmarn/a 79051.0121,658 USD-12,781
Dow JonesDagn/a 45056.0014,515 EUR-9,893
Nasdaq 1001 timmen/a 3,45051.3011,260 EUR-5,998
Dow Jones30 minn/a 2,37552.089,162 EUR-7,623
Dow Jones1 timmen/a 1,14952.658,850 EUR-7,903
DAX 40Dagn/a 48653.507,771 EUR-4,506
DAX 401 timmen/a 3,27652.786,209 EUR-4,856
DAX 404 timmarn/a 92053.705,562 EUR-4,661
S&P 500Dagn/a 48857.173,664 EUR-1,058
Guld4 timmarn/a 89452.571,954 EUR-990
GuldDagn/a 42349.881,893 EUR-948

Diagram

Resultat per körning

De 10 bästa av 15 körningar. Hela listan finns i tabellen ovan.

Över 1.0 gav vinst, under 1.0 gav förlust.

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Range Regime Long With Time Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE holdcount = 0
ONCE basis = 0

myAdx = ADX[14]
myRsi = RSI[14](close)
bmid = Average[20](close)
bdev = STD[20](close)
bwidth = (4 * bdev) / bmid * 100

26 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

ADXRSIBollinger BandsStandardavvikelse
Längre historikOmkörning på upp till 1,000,000 barerNasdaq 100 · Dag · äldre data 271.20 EUR

Nasdaq 100 hade ingen historik utöver standardkörningen, så båda körningarna använde 10,000 barer.

Nasdaq 100 · Dag

Tillgängliga barer10,000
Netto, standardkörning med 200,000 barer16,086.10 EUR
Netto, lång körning16,357.30 EUR
Netto på enbart den äldre datan271.20 EUR
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Range Regime Long With Time Exit i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 15 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var Nasdaq 100, Dag, med en profit factor på 1.70 över 316 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 3,477 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 16,086 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den tar bara long-affärer.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

Volatility Spike Regression Long

Bästa körning på samma marknad, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 affärer

Internal Bar Strength Reversion Long

Också en mean reversion-strategi.

1.70 PF · 1,438 affärer

Skriv upp dig på ProRealAlgos väntelista för att handla en testad portfölj i stället för enskilda strategier.

Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation