English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Outside Bar Mean Reversion

Outside Bar Mean Reversion

Strategin handlar outside bars, köper när en stänger under föregående lägsta kurs och säljer short när en stänger över föregående högsta kurs. Varje affär siktar på 1 gång ATR(20) från fyllnadskursen och stängs till marknadspris efter 3 bars.

Mean reversionLong & shortSwingNasdaq 100Dag
n/aProfit factor
5,164Nettovinst EUR
50.47%Träffsäkerhet
1,070Affärer
-4,401Max drawdown
4.83Snittaffär

Bästa körning av 3. Nasdaq 100, Dag, spread 3, från körning sweeps:2026-10-10-NAS100-D-opt.tsv:32.

Entryregler, long

  1. När positionen är platt och en outside bar (högre högsta kurs och lägre lägsta kurs än föregående bar) stänger under föregående lägsta kurs, köps 1 kontrakt.

Entryregler, short

  1. När positionen är platt och en outside bar stänger över föregående högsta kurs säljer strategin 1 kontrakt short.

Exitregler

  2. En position som fortfarande är öppen efter 3 bars stängs till marknadspris.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-10
InstrumentNasdaq 100, Dag
Spread3 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-11

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
Nasdaq 100Bästa körningDagn/a 1,07050.475,164 EUR-4,401
Dow Jones4 timmarn/a 93458.8912,525 EUR-3,294
Nikkei 225Dagn/a 90256.6511,010 USD-10,561

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Outside Bar Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bars = 0

myAtr = AverageTrueRange[20](close)

28 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

ATR
Läs det här förstKända svagheter3 punkter
  • Ingen profit factor finns tillgänglig, eftersom det bara finns svepresultat för den här strategin.
  • Den maximala drawdownen på 4,401 EUR är stor jämfört med nettovinsten på 5,164 EUR.
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Outside Bar Mean Reversion i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 3 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen efter antal affärer var Nasdaq 100, Dag, med 1,070 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 4,401 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 5,164 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

KDJ J Line Momentum Long

Använder samma indikator.

4.17 PF · 6,135 affärer

Volatility Spike Regression Long

Bästa körning på samma marknad, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 affärer

ATR Band

Också en mean reversion-strategi.

10.31 PF · 53 affärer

Vill du ha strategier som redan ingår i en live-portfölj? Ställ dig på väntelistan hos ProRealAlgos.

Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation