Ställ dig i kön
Strategier / Breakout / Opening Range Breakout TEMA

Opening Range Breakout TEMA: utjämnade brott av de första barerna

Sessionens första 7 barer bildar ett opening range, och en long triggas när TEMA(5) korsar över dess högsta. Shorts kräver en TEMA-korsning under det lägsta plus en stängning under gårdagens stängning. Stopp och mål är båda lika med intervallets höjd, och öppna affärer stängs på nästa sessions första bar.

BreakoutLong & shortSwingInte testad ännu
Den här strategin har inte backtestats ännu. Reglerna och koden är publicerade nu, och siffrorna kommer att visas här efter de första körningarna.

Entryregler, long

  1. Opening range (sessionens första 7 barer) är färdigt
  2. Dagens första long

Entryregler, short

  1. Opening range (sessionens första 7 barer) är färdigt
  2. Stängningen ligger under gårdagens stängning
  3. Dagens första short

Exitregler

  1. Stop loss lika med opening range-höjden
  2. Stäng alla öppna affärer på nästa sessions första bar
Parametrar (5)
startingCapital
Kontostorlek som används för storleksberäkning
10000
riskFraction
Andel av kapitalet som riskeras per affär
0.01
sizingStopPoints
Antaget stoppavstånd vid storleksberäkning, i punkter
10
rangeBars
Barer efter sessionens första bar som bygger upp opening range
6
temaPeriod
TEMA-längd för breakout-signalen
5

Koden

ProBuilder, omskriven till husstandard

// ============================================================
// Opening Range Breakout TEMA
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Not yet tested
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 1000

// --- Parameters ---
startingCapital = 10000      // account size used for sizing
riskFraction = 0.01          // share of capital risked per trade
sizingStopPoints = 10        // stop distance assumed when sizing, in points
rangeBars = 6                // bars after the session's first bar that build the opening range
temaPeriod = 5               // TEMA length for the breakout signal

ONCE dayBar = 0
ONCE longTrades = 0
ONCE shortTrades = 0

// --- Indicators ---
// Size is fixed once on the first bar from capital, risk and the sizing stop.
ONCE equity = startingCapital + StrategyProfit
ONCE maxRisk = round(equity * riskFraction)
ONCE positionSize = abs(round((maxRisk / sizingStopPoints) / PointValue) * PipSize)

// Bar counter within the session, 0 on the first bar of a new day.
IF Day <> Day[1] THEN
  dayBar = 0
ELSE
  dayBar = dayBar + 1
ENDIF

temaValue = TEMA[temaPeriod](close)
prevDayClose = DClose(1)

// Opening range, plus a stop and target equal to its height.
IF dayBar <= rangeBars THEN
  IF dayBar = 0 THEN
    rangeHigh = high
    rangeLow = low
  ENDIF
  IF high > rangeHigh THEN
    rangeHigh = high
  ENDIF
  IF low < rangeLow THEN
    rangeLow = low
  ENDIF

  stopDistance = rangeHigh - rangeLow
  targetDistance = stopDistance

  longTrades = 0
  shortTrades = 0
ENDIF

32 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

TEMA
Läs det här förstKända svagheter4 punkter
  • Den här strategin har inte backtestats ännu, så inga påståenden om prestation kan göras.
  • Stopp och mål har samma avstånd, så träffsäkerheten måste slå kostnaderna på egen hand utan någon fördel i reward to risk.
  • Storleken beräknas en gång utifrån 10000 i kapital, 1% risk och ett stopp på 10 punkter för storleksberäkningen, så den verkliga risken per affär beror på instrumentets punktvärde.
  • Den omskrivna koden har inte kompileringskontrollerats.

Frågor

Om den här strategin

Kan den här köras i ProOrder?

Den är skriven för ProOrder, men den har inte kompileringskontrollerats eller backtestats. Testa den på demo först.

Vilka instrument har den testats på?

Inga ännu. Det finns inga resultat på den här sidan.

Hur sätts position size?

Koden storleksbestämmer affärer utifrån 10000 i kapital, 1% risk och ett stopp på 10 punkter för storleksberäkningen. Kontrollera vad det innebär för instrumentet du handlar, eftersom det faktiska stoppet är intervallets höjd.

Vilken tidsram passar ett opening range?

Intervallet byggs av barer, så tidsramen sätter dess längd. Ett snabbare diagram ger ett kortare öppningsfönster, ett långsammare ett bredare intervall med större stopp.

Relaterat

Strategier som den här

Smoothed Bollinger

Använder samma indikator.

1.66 PF · 492 affärer

Breakout Regime Filter

Även en breakout-strategi.

6.28 PF · 70 affärer

Bollinger Band Walk

Även en breakout-strategi.

3.10 PF · 148 affärer

Vill du följa opening range-tester när de kommer in? Ställ dig i kön till ProRealAlgos.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation