English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mönster / Liquidity Sweep Volatility Filter

Liquidity Sweep Volatility Filter

Strategin köper efter att priset dyker under en nylig pivåbotten och stänger tillbaka över den, i en uppgång med ett stigande volatilitetsfilter och en stark hausse-stängning. Den säljer short i spegelbilden, med stopp och mål satta utifrån 14-bars ATR.

MönsterLong & shortSwingDow JonesDag
1.41Profit factor
13,042Nettovinst EUR
37.42%Träffsäkerhet
326Affärer
-2,961Max drawdown
40.01Snittaffär

Bästa körningen av 5. Dow Jones, Dag, spread 3, från körning pf:2026-10-10-DOW30-D.tsv:6.

Entryregler, long

  2. Stängningskursen ligger över 200-periods EMA.
  3. Volatilitetsoscillatorn ligger över 0 och högre än sina två föregående värden.
  4. Bar:en är hausse med stängningen minst 0.6 av vägen upp i sitt intervall.
  5. En long-position öppnas till marknadspris när dessa villkor gäller och ingen position är öppen.

Entryregler, short

  2. Stängningskursen ligger under 200-periods EMA.
  3. Volatilitetsoscillatorn ligger över 0 och högre än sina två föregående värden.
  4. Bar:en är baisse med stängningen högst 0.4 av vägen upp i sitt intervall.
  5. En short-position öppnas till marknadspris när dessa villkor gäller och ingen position är öppen.

Exitregler

  2. Ett stopp för short ligger 1.0 gånger 14-bars ATR över utförandet, och ett mål för short ligger 2.0 gånger ATR under det.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-10
InstrumentDow Jones, Dag
Spread3 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-10

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
Dow JonesBästa körningDag1.41 32637.4213,042 EUR-2,961
Silver4 timmarn/a 86933.0315,348 USD-6,822
SilverDagn/a 27833.8110,108 USD-3,020
Nasdaq 1004 timmarn/a 1,11132.224,400 EUR-1,979
Nasdaq 100Dagn/a 33232.533,380 EUR-2,788

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Liquidity Sweep Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lasthigh = 0
ONCE lastlow = 0
ONCE hashigh = 0
ONCE haslow = 0
ONCE bullbar = -999
ONCE bearbar = -999

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

58 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

ATREMATrue Range
Längre historikOmkörning på upp till 1,000,000 barerDow Jones · Dag · äldre data 0.00 EUR

Dow Jones hade ingen historik utöver standardkörningen, så båda körningarna använde 14,000 barer.

Dow Jones · Dag

Tillgängliga barer14,000
Netto, standardkörning med 200,000 barer13,042.10 EUR
Netto, lång körning13,042.10 EUR
Netto på enbart den äldre datan0.00 EUR
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.
  • Koden publiceras som den backtestades och har inte kompilerats på nytt sedan dess.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Liquidity Sweep Volatility Filter i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 5 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var Dow Jones, Dag, med en profit factor på 1.41 över 326 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 2,961 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 13,042 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Använder samma indikator.

2.26 PF · 6,872 affärer

Turtle Trade

Bästa körning på samma marknad, Dow Jones.

2.42 PF · 6,324 affärer

Month End Calendar Window

Även en mönsterstrategi.

1.37 PF · 616 affärer

Se hur ProRealAlgos kombinerar strategier som den här till en automatiserad portfölj.

Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation