English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Momentum / Linear Regression Momentum Pivot

Linear Regression Momentum Pivot

Köper vid en momentum-pivåtopp medan +DI faller, eller vid en +DI-pivåtopp medan momentum är negativt och stiger. Stänger longen vid separata utgångssignaler för momentum och +DI, med ett stopp 1.6 gånger ATR(14) under ingången.

MomentumEndast långSwingUSD/JPYDag
9.58Profit factor
2,383,220Nettovinst USD
4.42%Träffsäkerhet
1,606Affärer
-167,590Max drawdown
1,484Snittaffär

Bästa körningen av 9. USD/JPY, Dag, spread 1, från körning pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:1.

Entryregler, long

  2. Eller så har +DI(14) en pivåtopp, momentum ligger på eller över sitt föregående värde, och momentum ligger under 0.
  3. Gå long till marknadspris när positionen är platt och någon av de två villkorsuppsättningarna är uppfylld.
  4. Ett stop loss 1.6 gånger ATR(14) under utförandekursen sätts vid ingången.

Exitregler

  2. Eller så har +DI en pivåtopp, momentum faller medan det är positivt, och +DI ligger över 23.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-05
InstrumentUSD/JPY, Dag
Spread1 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-05

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
USD/JPYBästa körningDag9.58 1,6064.422,383,220 USD-167,590
Dow Jones1 timmen/a 2,32940.3618,722 EUR-10,157
Dow JonesDagn/a 83443.5313,058 EUR-6,385
Dow Jones4 timmarn/a 60141.4312,434 EUR-6,140
DAX 40Dagn/a 97539.1811,995 EUR-4,822
Nasdaq 1004 timmarn/a 1,87940.398,857 EUR-4,230
Nasdaq 100Dagn/a 68936.438,839 EUR-4,189
Brentolja4 timmarn/a 1,03740.606,547 EUR-2,969
FTSE 100Dagn/a 71144.444,388 EUR-3,052

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Linear Regression Momentum Pivot
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mom = close - ((highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 + Average[20](close)) / 2
sz = LinearRegression[20](mom)
di = DIplus[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

17 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

Linjär regressionDMISMAATR
Längre historikOmkörning på upp till 1,000,000 barerUSD/JPY · Dag · äldre data 0.00 USD

USD/JPY hade ingen historik utöver standardkörningen, så båda körningarna använde 12,000 barer.

USD/JPY · Dag

Tillgängliga barer12,000
Netto, standardkörning med 200,000 barer2,383,220.00 USD
Netto, lång körning2,383,220.00 USD
Netto på enbart den äldre datan0.00 USD
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.
  • Koden publiceras som den backtestades och har inte kompilerats på nytt sedan dess.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Linear Regression Momentum Pivot i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 9 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var USD/JPY, Dag, med en profit factor på 9.58 över 1,606 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 167,590 USD vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 2,383,220 USD.

Handlar den long, short eller båda?

Den tar bara long-affärer.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Bästa körning på samma marknad, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 affärer

MACD Histogram Zero Cross Reversal

Även en momentum-strategi.

9.12 PF · 893 affärer

Skriv upp dig på ProRealAlgos väntelista för att handla en testad portfölj i stället för enskilda strategier.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation