English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Keltner Channel Rebound

Keltner Channel Rebound

Systemet köper när stängningskursen återigen rör sig över det nedre Keltner-bandet efter att föregående stängning legat under det, och säljer short i spegelbilden vid det övre bandet. Stopp ligger vid det yttre bandet och mål vid det motsatta bandet.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYDag
n/aProfit factor
13,440Nettovinst USD
46.17%Träffsäkerhet
836Affärer
-4,940Max drawdown
16.08Snittaffär

Bästa körningen av 2. USD/JPY, Dag, spread 1, från körning sweeps:2026-10-11-USDJPY-D-opt.tsv:150.

Entryregler, long

  1. Föregående stängningskurs ligger under det aktuella nedre bandet, EMA(35) minus 1.5 gånger EMA(35) av true range.
  3. Endast platta positioner kan öppna en ny affär.

Entryregler, short

  1. Föregående stängningskurs ligger över det aktuella övre bandet, EMA(35) plus 1.5 gånger EMA(35) av true range.
  3. Endast platta positioner kan öppna en ny affär.

Exitregler

  1. Stoppet för en long ligger 3 gånger EMA(35) av true range under EMA(35)-mittlinjen, mätt från utförandekursen.
  2. Stoppet för en short ligger 3 gånger det intervallet över mittlinjen.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, Dag
Spread1 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-11

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
USD/JPYBästa körningDagn/a 83646.1713,440 USD-4,940
Brentolja4 timmarn/a 76945.514,822 EUR-4,691

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Keltner Channel Rebound
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mid = ExponentialAverage[35](close)
myTr = TR(close)
rng = ExponentialAverage[35](myTr)
up = mid + 1.5 * rng
lo = mid - 1.5 * rng
upsl = mid + 3 * rng
losl = mid - 3 * rng

20 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

Keltner ChannelEMATrue Range
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Ingen profit factor finns tillgänglig, eftersom det bara finns svepresultat för den här strategin.
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Keltner Channel Rebound i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 2 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen efter antal affärer var USD/JPY, Dag, med 836 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 4,940 USD vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 13,440 USD.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Använder samma indikator.

2.26 PF · 6,872 affärer

Trend Surfer

Bästa körning på samma marknad, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 affärer

ATR Band

Också en mean reversion-strategi.

10.31 PF · 53 affärer

Vill du ha strategier som redan ingår i en live-portfölj? Ställ dig på väntelistan hos ProRealAlgos.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation