English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Inverted RSI Cross

Inverted RSI Cross-strategin

Två glidande medelvärden av RSI(14) driver det här systemet, ett på 6 perioder och ett på 14 perioder. Det gör motsatsen till den vanliga signalen: det köper när det snabba medelvärdet korsar under det långsamma och säljer short vid korsningen över. Det är alltid i marknaden efter den första affären.

Mean reversionLong & shortSwingNasdaq 1004 timmar
n/aProfit factor
10,208Nettovinst EUR
58.02%Träffsäkerhet
2,906Affärer
-6,493Max drawdown
3.51Snittaffär

Bästa körningen av 3. Nasdaq 100, 4 timmar, spread 3, från körning sweeps:2026-09-22-NAS100-4h-opt.tsv:5.

Entryregler, long

Entryregler, short

Exitregler

  2. Ingen stop loss eller vinstmål

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-09-22
InstrumentNasdaq 100, 4 timmar
Spread3 punkter
Kontrakt1
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-09-22
Parametrar (4)
positionSize
Kontrakt per affär
1
rsiPeriod
RSI-längd
14
fastPeriod
Snabb SMA av RSI
6
slowPeriod
Långsam SMA av RSI
14

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
Nasdaq 100Bästa körning4 timmarn/a 2,90658.0210,208 EUR-6,493
DAX 404 timmarn/a 2,85961.008,542 EUR-8,350
Nasdaq 100Dagn/a 1,06357.767,840 EUR-7,665

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder, omskriven till husstandard

// ============================================================
// Inverted RSI Cross
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1          // contracts per trade
rsiPeriod = 14            // RSI length
fastPeriod = 6            // fast SMA of the RSI
slowPeriod = 14           // slow SMA of the RSI

// --- Indicators ---
fastRsiMA = Average[fastPeriod](RSI[rsiPeriod](close))
slowRsiMA = Average[slowPeriod](RSI[rsiPeriod](close))

22 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

RSISMA
Läs det här förstKända svagheter4 punkter
  • Det finns ingen stop loss eller vinstmål. Den enda exiten är det motsatta korset, så en affär kan gå mot dig under lång tid.
  • Profit factor registrerades inte. Alla resultat kommer från parametersweep.
  • Drawdowns ligger nära den totala vinsten. DAX 40 4 timmar gav 8,541.8 EUR med en drawdown på 8,350.4 EUR.
  • Den genomsnittliga affären på Nasdaq 100 4 timmar var 3.51 EUR, så spread och slippage kan radera stora delar av resultatet.

Frågor

Om den här strategin

Kan den köras i ProOrder?

Ja. Det är ett stop and reverse-system, så när det väl har startat håller det alltid en position.

Vilka marknader testades?

Nasdaq 100 4 timmar var bäst med 10,207.5 EUR. DAX 40 4 timmar och Nasdaq 100 Dag var också positiva på 8,541.8 och 7,840.3 EUR.

Hur mycket risk per kontrakt?

På Nasdaq 100 4 timmar var den värsta drawdownen 6,493.2 EUR med 1 kontrakt. Utan stop i koden kan den siffran överskridas live.

Varför 4-timmesdiagrammet?

Den gav det bästa sweepresultatet. Dagsdiagrammet gav mindre och handlade 1063 gånger under sitt test.

Relaterat

Strategier som den här

Bollinger Squeeze

Använder samma indikator.

14.30 PF · 86 affärer

Negated Hammer

Bästa körning på samma marknad, Nasdaq 100.

3.20 PF · 372 affärer

Monday Dip Buy

Också en mean reversion-strategi.

n/a PF · 146 affärer

Nyfiken på kontrariska system? ProRealAlgos-kön är öppen.

Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation