English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Köper när den inversa Fisher-transformen av RSI faller under -0.8167 och priset faller kraftigt eller ligger under sin 48-bars EMA. Säljer när ADX ligger över 70 och transformen ligger över 0.95954 medan TEMA faller.

Mean reversionEndast långSwingFTSE 100Dag
n/aProfit factor
2,513Nettovinst EUR
100.00%Träffsäkerhet
1Affärer
-1,064Max drawdown
2,513Snittaffär

Bästa körningen av 1. FTSE 100, Dag, spread 2, från körning sweeps:2026-10-04-FTSE100-D-opt.tsv:68.

Entryregler, long

  2. Väg A: den 40-bars Bollinger-halvbredden överstiger 0.01118 gånger stängningskursen, och den absoluta förändringen av stängningskursen överstiger 0.01232 gånger stängningskursen.
  3. Väg A kräver också att stängningens svans mot lägsta kurs ligger under 0.88481 gånger halvbredden och att stängningskursen ligger under föregående bars nedre band.
  4. Väg A kräver också att stängningskursen ligger på eller under föregående stängningskurs och att TEMA(9) stiger.
  5. Väg B: stängningskursen ligger under EMA(48) och under 0.00396 gånger det nedre 20-bars Bollinger-bandet för typiskt pris.
  6. Väg B kräver också att volymen ligger under 29 gånger den föregående 24-bars medelvolymen.

Exitregler

  2. Den inversa Fisher-transformen av RSI måste också ligga över 0.95954.
  3. Ett stop loss 1.5 % under ingångskursen stänger affären.
  4. En köpsignal ignoreras på en bar som också har en säljsignal.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-04
InstrumentFTSE 100, Dag
Spread2 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-04

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
FTSE 100Bästa körningDagn/a 1100.002,513 EUR-1,064

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Inverse Fisher RSI Dip Buyer
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

midone = Average[40](close)
lowerone = midone - 2 * STD[40](close)
bbdelta = abs(midone - lowerone)
midtwo = Average[20](TypicalPrice)
lowertwo = midtwo - 2 * STD[20](TypicalPrice)
closedelta = abs(close - close[1])
tail = abs(close - low)
emaslow = ExponentialAverage[48](close)
volmean = Average[24](volume)
myRsi = RSI[14](close)
myR = 0.1 * (myRsi - 50)
fisher = (exp(2 * myR) - 1) / (exp(2 * myR) + 1)
myTema = TEMA[9](close)
myAdx = ADX[14]

17 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

RSIBollinger BandsTEMAEMASMAADXVolym
Läs det här förstKända svagheter3 punkter
  • Ingen profit factor finns tillgänglig, eftersom det bara finns svepresultat för den här strategin.
  • Den bästa körningen har bara 1 affärer, vilket är ett litet underlag att bedöma den på.
  • Den testades bara på FTSE 100, så det finns inga belägg från andra marknader.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Inverse Fisher RSI Dip Buyer i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på en kombination, FTSE 100, Dag, med 1 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 1,064 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 2,513 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den tar bara long-affärer.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

DAX Survivor

Bästa körning på samma marknad, FTSE 100.

1.17 PF · 1,514 affärer

ATR Band

Också en mean reversion-strategi.

10.31 PF · 53 affärer

Se hur ProRealAlgos kombinerar strategier som den här till en automatiserad portfölj.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation