English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Internal Bar Strength Two-Way Reversion

Internal Bar Strength Two-Way Reversion

Köper efter en lägre stängning när stängningskursen ligger under 0.7 av bar:ens intervall, och säljer short efter en högre stängning när den ligger över 0.3. Longar stängs över 0.9 av intervallet och shorts stängs under 0.1.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYDag
1.26Profit factor
3,598Nettovinst USD
66.38%Träffsäkerhet
348Affärer
-1,651Max drawdown
10.34Snittaffär

Bästa körningen av 1. USD/JPY, Dag, spread 1.4, från körning pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:38.

Entryregler, long

  2. Stängningskursen är lägre än föregående bars stängningskurs.
  3. Föregående bars low är lägre än low för baren före den.

Entryregler, short

  2. Stängningskursen är högre än föregående bars stängningskurs.
  3. Föregående bars högsta kurs är högre än högsta kursen för bar:en innan den.

Exitregler

  2. Intern bar-styrka ligger under 0.1, och shortpositionen stängs till marknadspris.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Dag
Spread1.4 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-10

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
USD/JPYBästa körningDag1.26 34866.383,598 USD-1,651

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Internal Bar Strength Two-Way Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

26 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Den testades bara på USD/JPY, så det finns inga belägg från andra marknader.
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Internal Bar Strength Two-Way Reversion i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på en kombination, USD/JPY, Dag, med en profit factor på 1.26 över 348 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 1,651 USD vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 3,598 USD.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Bästa körning på samma marknad, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 affärer

Turtle Soup

Också en mean reversion-strategi.

1.26 PF · 867 affärer

Skriv upp dig på ProRealAlgos väntelista för att handla en testad portfölj i stället för enskilda strategier.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation