Böckerna... fast inte gratis
Internal Bar Strength (IBS) visar var en bar stängde inom sin range. Systemet köper en stängning nära lägsta när priset ligger över 100 SMA och ett viktat medelvärde med 20 perioder stiger, och speglar detta för shorts. Affärer stängs vid en stängning utanför föregående dags högsta eller lägsta, med en stop på 8 x ATR(14) bakom sig.
Bästa körning av 8. Nikkei 225, Dag, spread 10, från körning pf:2026-09-24-NIKKEI-D.tsv:6.
| Period | Fram till 2026-09-25 |
| Instrument | Nikkei 225, Dag |
| Spread | 10 punkter |
| Kontrakt | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Endast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte. |
| Barer | Upp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik |
| Senast testad | 2026-09-25 |
| positionSize Kontrakt per affär | 1 |
| ibsLongLevel Köp när IBS ligger under detta (stängning nära lägsta) | 9 |
| ibsShortLevel Sälj short när IBS ligger över detta (stängning nära högsta) | 91 |
| trendPeriod Glidande medelvärde för trendfiltret | 100 |
| slopePeriod Glidande medelvärde vars lutning måste stämma med affären | 20 |
| maType Medelvärdestyp för slope-MA:n (2 = viktad) | 2 |
| atrPeriod ATR-längd för stopen | 14 |
| atrMultiplier Stopavstånd i ATR | 8 |
Varje körning
| Marknad | Tidsram | PF | Affärer | Träff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Bästa körning | Dag | 1.42 | 610 | 65.74 | 34,292 USD | -7,680 |
| Nikkei 225 | 4 timmar | n/a | 628 | 65.92 | 18,284 USD | -11,759 |
| Dow Jones | 4 timmar | n/a | 293 | 70.31 | 10,284 EUR | -7,303 |
| Amerikansk råolja | Dag | n/a | 388 | 64.95 | 8,225 EUR | -3,863 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 2,415 | 46.58 | 6,848 EUR | -4,746 |
| Brentolja | Dag | n/a | 217 | 63.59 | 4,076 EUR | -2,701 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 2,161 | 46.27 | 3,509 EUR | -3,413 |
| FTSE 100 | Dag | n/a | 609 | 67.16 | 3,296 EUR | -2,138 |
Diagram
Koden
// ============================================================ // IBS Trend Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade ibsLongLevel = 9 // buy when IBS is below this (close near the low) ibsShortLevel = 91 // sell short when IBS is above this (close near the high) trendPeriod = 100 // trend filter moving average slopePeriod = 20 // moving average whose slope must agree with the trade maType = 2 // average type for the slope MA (2 = weighted) atrPeriod = 14 // ATR length for the stop atrMultiplier = 8 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- // A flat bar has no range, so it counts as a neutral IBS of 50. IF high > low THEN ibsValue = (close - low) / (high - low) * 100 ELSE ibsValue = 50 ENDIF trendMA = Average[trendPeriod](close) slopeMA = Average[slopePeriod, maType](CustomClose) maSlope = slopeMA - slopeMA[1] stopDistance = (AverageTrueRange[atrPeriod](close) * atrMultiplier) * PointSize
27 rader till: entry- och exitreglerna.
Uppsättning
Frågor
Ja. Entryer, båda exiterna och ATR-stoppen är alla kodade, och handlar 1 kontrakt per signal.
Nikkei 225 dag ledde med profit factor 1.42 och USD 34,292.00 över 610 affärer. Varje annan körning, från Dow Jones 4 timmar till FTSE 100 dag, var också lönsam.
Körningen på Nikkei 225 dag hade en max drawdown på USD 7,679.70. Använd den som utgångspunkt för ditt kapital, inte en marginaluppskattning.
Exiterna utgår från föregående dags högsta och lägsta, vilket passar dagsbarer naturligt. Intraday-körningar handlade betydligt mer med lägre träffsäkerhet.
Relaterat
ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.
