English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Filtered RSI Two Pullback

Filtered RSI Two Pullback

Köper ett kontrakt när RSI(2) ligger under 10, slutkursen ligger över 200-periods SMA, och 4-periods SMA av RSI(2) ligger under 30. Säljer när slutkursen stiger över 5-periods SMA.

Mean reversionEndast långSwingNasdaq 100Dag
2.70Profit factor
8,694Nettovinst EUR
67.76%Träffsäkerhet
245Affärer
-1,796Max drawdown
35.49Snittaffär

Bästa körning av 11. Nasdaq 100, Dag, spread 3, från körning pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:20.

Entryregler, long

  2. 4-periods SMA av RSI(2) ligger under 30.
  3. Entry kontrolleras endast efter bar 200, och endast när ingen long är öppen.

Exitregler

  1. En long säljs till marknadspris när stängningskursen ligger över 5-periods SMA.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Dag
Spread3 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-12

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
Nasdaq 100Bästa körningDag2.70 24567.768,694 EUR-1,796
Dow JonesDag2.01 31770.9815,047 EUR-3,691
USD/JPY30 minn/a 3,11267.06163,030 USD-85,460
USD/JPY1 timmen/a 2,14165.95155,320 USD-92,350
Nikkei 225Dagn/a 18070.5629,759 USD-3,517
EUR/USD1 timmen/a 2,61864.8618,329 USD-8,320
Dow Jones4 timmarn/a 21970.782,875 EUR-2,808
Brentolja4 timmarn/a 26268.702,545 EUR-1,434
FTSE 100Dagn/a 22570.672,466 EUR-1,099
S&P 500Dagn/a 31668.042,203 EUR-571
GBP/USD4 timmarn/a 68566.131,777 USD-1,153

Diagram

Resultat per körning

De 10 bästa av 11 körningar. Hela listan finns i tabellen ovan.

Över 1.0 gav vinst, under 1.0 gav förlust.

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Filtered RSI Two Pullback
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

vrsi = RSI[2](close)
longma = Average[200](close)
shortma = Average[5](close)
mrsi = Average[4](vrsi)

9 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

RSISMA
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Filtered RSI Two Pullback i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 11 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var Nasdaq 100, Dag, med en profit factor på 2.70 över 245 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 1,796 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 8,694 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den tar bara long-affärer.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

Volatility Spike Regression Long

Bästa körning på samma marknad, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 affärer

Short Term RSI Pullback Long

Också en mean reversion-strategi.

2.66 PF · 34 affärer

Skriv upp dig på ProRealAlgos väntelista för att handla en testad portfölj i stället för enskilda strategier.

Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation