English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Breakout / Donchian MACD Breakout

Donchian MACD Breakout: kanalbrott med momentum-filter

Longs utlöses när stängningen bryter över föregående högsta på 9 barer medan MACD-histogrammet stiger, RSI(4) ligger över 63 och priset håller sig över SMA 50. Shorts använder lägsta på 7 barer, ett fallande histogram, RSI(4) under 31 och SMA 500. Positioner stängs vid den motsatta kanalkanten utan vinstmål.

BreakoutLong & shortSwingInte testad ännu
Den här strategin har inte backtestats ännu. Reglerna och koden är publicerade nu, och siffrorna kommer att visas här efter de första körningarna.

Entryregler, long

  1. Stängningen korsar över föregående högsta på 9 barer
  3. RSI(4) över 63
  4. Stängning vid eller över SMA på 50 perioder

Entryregler, short

  1. Stängningen korsar under föregående lägsta på 7 barer
  3. RSI(4) under 31
  4. Stängning vid eller under SMA på 500 perioder

Exitregler

  2. Shorts stoppas ut vid högsta på 7 barer
  3. Inget vinstmål
Parametrar (11)
positionSize
Aktier per affär, som publicerat
2
longChannelPeriod
Donchian-längd för long-entries och long-stoppen
9
shortChannelPeriod
Donchian-längd för short-entries och short-stoppen
7
macdFast
MACD snabb längd
12
macdSlow
MACD långsam längd
26
macdSignalPeriod
MACD signallängd
9
rsiPeriod
RSI-längd
4
longRsiLevel
RSI måste ligga över detta för att köpa
63
shortRsiLevel
RSI måste ligga under detta för att gå short
31
longTrendPeriod
SMA som stängningen måste ligga vid eller över för att köpa
50
shortTrendPeriod
SMA som stängningen måste ligga vid eller under för att gå short
500

Koden

ProBuilder, omskriven till husstandard

// ============================================================
// Donchian MACD Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Not yet tested
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 50000

// --- Parameters ---
positionSize = 2            // shares per trade, as published
longChannelPeriod = 9       // Donchian length for long entries and the long stop
shortChannelPeriod = 7      // Donchian length for short entries and the short stop
macdFast = 12               // MACD fast length
macdSlow = 26               // MACD slow length
macdSignalPeriod = 9        // MACD signal length
rsiPeriod = 4               // RSI length
longRsiLevel = 63           // RSI must be above this to buy
shortRsiLevel = 31          // RSI must be below this to short
longTrendPeriod = 50        // SMA the close must be at or above to buy
shortTrendPeriod = 500      // SMA the close must be at or below to short

// --- Indicators ---
macdHistogram = MACD[macdFast, macdSlow, macdSignalPeriod](close)
longChannelHigh = Highest[longChannelPeriod](high)
longChannelLow = Lowest[longChannelPeriod](low)
shortChannelHigh = Highest[shortChannelPeriod](high)
shortChannelLow = Lowest[shortChannelPeriod](low)
rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close)
shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close)

20 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

Donchian ChannelMACDRSISMA
Läs det här förstKända svagheter4 punkter
  • Den här strategin har ännu inte backtestats, så det finns inga resultat att bedöma den utifrån.
  • Det finns inget vinstmål. Affärer avslutas bara vid kanalstoppen, så vinster kan krympa innan exiten utlöses.
  • Long- och short-sidan använder olika inställningar (9 mot 7 barer, SMA 50 mot 500), vilket lägger till parametrar som kan vara anpassade till en enda marknad.
  • Koden handlar 2 aktier som standard och har inte kompileringskontrollerats efter omskrivningen.

Frågor

Om den här strategin

Kan den köras i ProOrder?

Reglerna är skrivna för ProOrder, men den omskrivna koden har inte kompileringskontrollerats eller backtestats. Behandla den som en utgångspunkt för din egen testning.

Vilka instrument har den testats på?

Inga ännu. Den har inte backtestats på den här sidan.

Vilken position size använder koden?

Standard är 2 per affär, satt av parametern positionSize. Utan ett backtest finns ingen drawdown-siffra, så handla i liten storlek till du har egna resultat.

Vilken tidsram ska jag testa först?

SMA 500-filtret på shorts behöver mycket historik, så en tidsram med lång datatäckning är rimlig. Ingen tidsram har testats här ännu.

Relaterat

Strategier som den här

Bollinger Squeeze

Använder samma indikator.

14.30 PF · 86 affärer

Breakout Regime Filter

Även en breakout-strategi.

6.28 PF · 70 affärer

Bollinger Band Walk

Även en breakout-strategi.

3.10 PF · 148 affärer

Vill du veta när den här blir testad? Ställ dig i kön till ProRealAlgos community.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation