English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Cumulative RSI Pullback

Kumulativ RSI-pullbackstrategi

Det här systemet, som bara går long, väntar på att priset håller sig över sin SMA på 200 perioder och köper sedan när de två senaste RSI(2)-värdena summerar till mindre än 35. Det säljer när summan stiger över 65. Affärerna är kortvariga pullbackrekyler inom en uppåttrend.

Mean reversionEndast långSwingS&P 500Dag
2.11Profit factor
27,883Nettovinst EUR
63.23%Träffsäkerhet
533Affärer
-4,887Max drawdown
52.31Snittaffär

Bästa körningen av 8. S&P 500, Dag, spread 1, från körning pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:9.

Entryregler, long

  1. Priset ligger över SMA med 200 perioder
  3. Ingen long är öppen

Exitregler

  2. Ingen stop loss

Testvillkor

PeriodFram till 2026-09-25
InstrumentS&P 500, Dag
Spread1 punkter
Kontrakt10
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-09-25
Parametrar (6)
positionSize
Kontrakt per affär, som testat
10
rsiPeriod
RSI-längd
2
sumPeriod
Barer av RSI som adderas
2
trendPeriod
Trend-SMA-längd
200
entryLevel
Köp när det summerade RSI är under detta
35
exitLevel
Sälj när det summerade RSI är över detta
65

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
S&P 500Bästa körningDag2.11 53363.2327,883 EUR-4,887
Nasdaq 100Dag2.10 40561.2394,132 EUR-14,939
Nikkei 225Dag1.93 32269.88314,817 USD-67,643
EUR/USDDagn/a 30467.11354,950 USD-234,300
Dow JonesDagn/a 49663.9163,435 EUR-54,685
Amerikansk råoljaDagn/a 27963.4450,205 EUR-38,065
GBP/USD4 timmarn/a 1,10565.5229,849 USD-11,362
FTSE 100Dagn/a 37566.4025,486 EUR-11,387

Diagram

Resultat per körning

Över 1.0 gav vinst, under 1.0 gav förlust.

Koden

ProBuilder, omskriven till husstandard

// ============================================================
// Cumulative RSI Pullback
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 10      // contracts per trade, as tested
rsiPeriod = 2          // RSI length
sumPeriod = 2          // bars of RSI added together
trendPeriod = 200      // long-term trend filter
entryLevel = 35        // buy when the summed RSI is below this
exitLevel = 65         // sell when the summed RSI is above this

// --- Indicators ---
cumulativeRsi = Summation[sumPeriod](RSI[rsiPeriod](close))
trendMA = Average[trendPeriod](close)

14 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

RSISMA
Läs det här förstKända svagheter4 punkter
  • Det finns ingen stop loss. En pullback som förvandlas till en krasch hålls kvar till RSI-summan återhämtar sig.
  • På flera marknader var drawdownen stor i förhållande till vinsten, till exempel EUR/USD dag med USD 234,300.00 i drawdown mot USD 354,950.00 i vinst.
  • Den köper bara, så den har inget att erbjuda i en varaktig bear market under SMA 200.
  • Testad med 10 kontrakt per affär, så resultaten skalar med den storleken och kommer att se mycket annorlunda ut med 1 kontrakt.

Frågor

Om den här strategin

Är den här klar för ProOrder?

Ja. Reglerna är enkla och fullt kodade för automatiserad handel. Standard position size är 10 kontrakt, vilket matchar backtestet.

Vilka marknader fungerade den på?

S&P 500 dag gav profit factor 2.11 och EUR 27,882.80 över 533 affärer. Nasdaq 100 dag (2.1) och Nikkei 225 dag (1.93) låg strax efter, och varje marknad i listan var lönsam.

Vilken drawdown ska jag planera för?

Med 10 kontrakt på S&P 500 dag var max drawdown EUR 4,887.10. Skala ner det proportionellt om du handlar färre kontrakt.

Varför dagsbarer?

Trendfiltret på 200 perioder och RSI(2)-pullbackidén är byggda kring dagliga swings. Ett test på 4 timmar på GBP/USD gav 1,105 affärer men en mindre edge per affär.

Relaterat

Strategier som den här

Bollinger Squeeze

Använder samma indikator.

14.30 PF · 86 affärer

Candle Body Sum Intraday

Bästa körning på samma marknad, S&P 500.

2.86 PF · 124 affärer

MA Slope Momentum

En liknande profit factor.

2.11 PF · 126 affärer

Pullbacksystem fungerar bäst i en mix. Ställ dig i kön hos ProRealAlgos för att se hur.

Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation