English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / Cumulative RSI Long and Short

Cumulative RSI Long and Short

Systemet adderar de två senaste RSI(2)-värdena och handlar pullbacks inom trenden. Det köper när summan faller under 35 ovanför SMA på 100 perioder, och säljer short när den överstiger 175 under SMA på 110 perioder. Longs kan addera upp till 4 kontrakt.

Mean reversionLong & shortSwingNasdaq 100Dag
1.64Profit factor
6,799Nettovinst EUR
58.79%Träffsäkerhet
461Affärer
-2,071Max drawdown
14.75Snittaffär

Bästa körning av 10. Nasdaq 100, Dag, spread 3, från körning pf:2026-09-16-NAS100-D.tsv:1.

Entryregler, long

  1. Stängningen ligger över SMA med 100 perioder
  3. Färre än 4 long-kontrakt är öppna

Entryregler, short

  1. Ingen short är öppen
  3. Summan av de två senaste RSI(2)-värdena är över 175

Exitregler

  2. Täck en short när kumulativt RSI faller under 120
  3. Trailing stop 25 punkter (long) eller 15 punkter (short) bakom den bästa stängningen
  4. Kanalstopp vid föregående bars lägsta på 40 barer (long) eller högsta på 30 barer (short)

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-09-16
InstrumentNasdaq 100, Dag
Spread3 punkter
Kontrakt1
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-09-16
Parametrar (13)
positionSize
Kontrakt per affär
1
rsiPeriod
RSI-längd och antal värden som summeras
2
longTrendPeriod
Longs endast över detta medelvärde
100
shortTrendPeriod
Shorts endast under detta medelvärde
110
maxLongPositions
Tak för öppna long-kontrakt
4
longEntryLevel
Köp under detta kumulativa RSI
35
longExitLevel
Sälj över detta kumulativa RSI
65
shortEntryLevel
Short över detta kumulativa RSI
175
shortExitLevel
Täck under detta kumulativa RSI
120
trailLongPoints
Trailing-avstånd för longs
25
trailShortPoints
Trailing-avstånd för shorts
15
longChannelPeriod
Kanalstoppets längd för longs
40
shortChannelPeriod
Kanalstoppets längd för shorts
30

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
Nasdaq 100Bästa körningDag1.64 46158.796,799 EUR-2,071
S&P 500Dag1.58 66454.372,288 EUR-439
Nikkei 225Dag1.54 48268.0522,595 USD-7,286
USD/JPYDag1.43 49869.68852,470 JPY-171,500
Amerikansk råoljaDag1.32 47463.507,134 EUR-2,923
EUR/USD4 timmar1.22 1,80963.5253,383 USD-8,902
FTSE 100Dag1.22 48363.562,507 EUR-1,189
GBP/USDDag1.20 55470.044,989 USD-3,411
EUR/USDDag1.17 51463.8129,021 USD-16,990
USD/JPY1 timme1.09 5,38960.98324,510 JPY-87,520

Diagram

Resultat per körning

Över 1.0 gav vinst, under 1.0 gav förlust.

Koden

ProBuilder, omskriven till husstandard

// ============================================================
// Cumulative RSI Long and Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 1000

// --- Parameters ---
positionSize = 1            // contracts per trade
rsiPeriod = 2               // RSI length, also the number of readings summed
longTrendPeriod = 100       // longs only above this average
shortTrendPeriod = 110      // shorts only below this average
maxLongPositions = 4        // cap on open long contracts
longEntryLevel = 35         // buy when cumulative RSI is below this
longExitLevel = 65          // sell when cumulative RSI is above this
shortEntryLevel = 175       // short when cumulative RSI is above this
shortExitLevel = 120        // cover when cumulative RSI is below this
trailLongPoints = 25        // trailing distance for longs
trailShortPoints = 15       // trailing distance for shorts
longChannelPeriod = 40      // channel stop length for longs
shortChannelPeriod = 30     // channel stop length for shorts

// --- Indicators ---
cumulativeRsi = Summation[rsiPeriod](RSI[rsiPeriod](close))
longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close)
shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close)
belowLongCap = CountOfLongShares < maxLongPositions

71 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

RSISMADonchian Channel
Läs det här förstKända svagheter3 punkter
  • Longs pyramiderar upp till 4 kontrakt, så den verkliga exponeringen kan vara fyra gånger basens position size.
  • Trailing stop sätts i fasta punkter (25 long, 15 short), vilket betyder mycket olika saker på Nasdaq 100 än på EUR/USD.
  • Edgen är måttlig på flera marknader. USD/JPY 1 timme nådde en profit factor på bara 1.09 över 5389 affärer, och EUR/USD Dag hade 1.17 med en drawdown på 16,990 USD.

Frågor

Om den här strategin

Är den klar för ProOrder?

Ja, den körs som ett automatiserat ProOrder-system med signalexits, en trailing stop och ett kanalstopp.

Hur gick det på olika marknader?

Alla nio marknadstester hade en profit factor över 1, från 1.09 på USD/JPY 1 timme upp till 1.58 på S&P 500 Dag. Den bästa körningen var Nasdaq 100 Dag med 1.64.

Vad är risken per kontrakt?

På Nasdaq 100 Dag var den värsta drawdownen 2,070.6 EUR med en basstorlek på 1 kontrakt. Eftersom longs kan staplas till 4 kontrakt, lämna extra marginal.

Varför dagsbarer?

RSI(2)-pullbacks inom en längre trend är en idé för dagsdiagram. De flesta testade raderna är på dag, och EUR/USD 4 timmar var det enda intraday-testet förutom USD/JPY 1 timme.

Relaterat

Strategier som den här

Bollinger Squeeze

Använder samma indikator.

14.30 PF · 86 affärer

Negated Hammer

Bästa körning på samma marknad, Nasdaq 100.

3.20 PF · 372 affärer

Range Breakout Pending

En liknande profit factor.

1.64 PF · 808 affärer

Se hur RSI-pullbacksystem kombineras i en live-portfölj. Ställ dig i kön hos ProRealAlgos.

Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation