English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Trend / Converging Average QQE Threshold

Converging Average QQE Threshold

Strategin köper när ett utjämnat RSI-medelvärde stiger kraftigt medan ett snabbt medelvärde ligger över ett adaptivt medelvärde, och säljer short på den spegelvända setupen. Varje affär använder en stop loss bortom signalbaren, dimensionerad utifrån 14-bars ATR.

TrendLong & shortSwingGuld1 timme
n/aProfit factor
1,542Nettovinst EUR
16.12%Träffsäkerhet
2,698Affärer
-1,176Max drawdown
0.57Snittaffär

Bästa körningen av 6. Guld, 1 timme, spread 0.6, från körning sweeps:2026-10-12-GOLD-1h-opt.tsv:12.

Entryregler, long

  2. Det snabba medelvärdet ligger över det adaptiva konvergerande medelvärdet.
  3. En long-position öppnas till marknadspris när båda villkoren gäller och ingen long-position är öppen.

Entryregler, short

  2. Det snabba medelvärdet ligger under det adaptiva konvergerande medelvärdet.
  3. En short-position öppnas till marknadspris när båda villkoren är uppfyllda och ingen short-position är öppen.

Exitregler

  1. Stop loss för longs ligger vid signalbarens lågkurs minus 0.3 gånger 14-bars ATR, och för shorts vid högkursen plus samma belopp.
  3. En short-position stängs till marknadspris medan 5-periods EMA av RSI ligger mer än 10 poäng över 50.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-12
InstrumentGold, 1 timme
Spread0.6 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-12

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
GuldBästa körning1 timmen/a 2,69816.121,542 EUR-1,176
USD/JPYDagn/a 4501.56625,560 USD-194,300
Nikkei 225Dagn/a 23321.4640,678 USD-15,333
Silver4 timmarn/a 75618.1224,904 USD-21,405
BrentoljaDagn/a 11117.128,694 EUR-5,221
S&P 500Dagn/a 39511.901,770 EUR-1,456

Diagram

Resultat per körning

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Converging Average QQE Threshold
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ma = 0
ONCE alpha = 0
ONCE fma = 0
ONCE cross = 0

upper = Highest[100](high)
lower = Lowest[100](low)
initma = Average[100](close)

56 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.

Använda indikatorer

ATREMARSI
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Ingen profit factor finns tillgänglig, eftersom det bara finns svepresultat för den här strategin.
  • Den maximala drawdownen på 1,176 EUR är stor jämfört med nettovinsten på 1,542 EUR.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Converging Average QQE Threshold i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 6 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen efter antal affärer var Guld, 1 timme, med 2,698 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 1,176 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 1,542 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Trend Surfer

Använder samma indikator.

1.04 PF · 10,813 affärer

CCI Breakout

Bästa körning på samma marknad, Gold.

1.08 PF · 6,065 affärer

ADX Filtered EMA Cross

Även en trendstrategi.

1.15 PF · 607 affärer

Skriv upp dig på ProRealAlgos väntelista för att handla en testad portfölj i stället för enskilda strategier.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation