English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mönster / Bar Gap Imbalance Breakout

Bar Gap Imbalance Breakout

Går long efter att en bars lågkurs ligger över föregående bars högkurs, och short efter att en bars högkurs ligger under föregående bars lågkurs. Varje signals stängningskurs medelvärdesberäknas, och en long stängs vid en bearish imbalans vars stängningskurs ligger över medelvärdet.

MönsterLong & shortIntradayDAX 402 min
n/aProfit factor
2,442Nettovinst EUR
65.25%Träffsäkerhet
259Affärer
-2,313Max drawdown
9.43Snittaffär

Bästa körningen av 12. DAX 40, 2 min, spread 3, från körning sweeps:2026-10-12-DAX40-2m-opt.tsv:3.

Entryregler, long

  2. Om inte short köper en bullish imbalans om ingen position är öppen och lägger till stängningskursen i ett löpande medelvärde av stängningskurser för bullish-signaler.
  3. Signaler kontrolleras först efter bar 2.

Entryregler, short

  2. Om inte long säljer en bearish imbalans short om ingen position är öppen och lägger till stängningskursen i ett löpande medelvärde av stängningskurser för bearish-signaler.

Exitregler

  2. En bullish imbalans stänger short när dess stängningskurs ligger under det löpande medelvärdet av stängningskurser för bearish-signaler.
  3. Ingen stop loss eller mål är satt.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-12
InstrumentDAX 40, 2 minuter
Spread3 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-12

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
DAX 40Bästa körning2 minn/a 25965.252,442 EUR-2,313
USD/JPYDagn/a 1190.911,415,670 USD-665,950
USD/JPY4 timmarn/a 1580.00960,860 USD-303,800
EUR/USDDagn/a 1181.8256,198 USD-51,890
Silver1 minn/a 20872.1213,956 USD-8,328
Dow Jones2 minn/a 20374.8811,520 EUR-4,891
DAX 4030 minn/a 18973.5411,175 EUR-6,466
Dow Jones5 minn/a 12276.239,970 EUR-8,342
Amerikansk råolja10 minn/a 7569.337,946 EUR-5,072
DAX 403 minn/a 19269.797,818 EUR-4,437
FTSE 10015 minn/a 19573.335,928 EUR-3,108
Amerikansk råolja2 minn/a 20769.574,396 EUR-3,158

Diagram

Resultat per körning

De 10 bästa av 12 körningar. Hela listan finns i tabellen ovan.

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// Bar Gap Imbalance Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 2 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE buyavg = 0
ONCE buycount = 0
ONCE sellavg = 0
ONCE sellcount = 0

42 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Ingen profit factor finns tillgänglig, eftersom det bara finns svepresultat för den här strategin.
  • Den maximala drawdownen på 2,313 EUR är stor jämfört med nettovinsten på 2,442 EUR.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra Bar Gap Imbalance Breakout i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 12 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen efter antal affärer var DAX 40, 2 minuter, med 259 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 2,313 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 2,442 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den handlar både long och short.

Relaterat

Strategier som den här

Heikin Ashi Color Flip

Bästa körning på samma marknad, DAX 40.

1.12 PF · 3,692 affärer

Breakout Reversal

Även en mönsterstrategi.

n/a PF · 459 affärer

Vill du ha strategier som redan ingår i en live-portfölj? Ställ dig på väntelistan hos ProRealAlgos.

ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation