English
Ställ dig i kön
Böckerna... fast inte gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarknadsstatistik och edges1,327StrategierBibliotek med testade strategier18ForskningsrapporterStudien bakom algosarna301DokumentationProBuilder-referens27AlgoutvecklingsprogramKurser och lektioner24Allt detta matar de 24 algosarnaSe algosarna
Strategier / Mean reversion / 9 Bar Low Reversion

9 Bar Low Reversion

Strategin köper 1 kontrakt när den lägsta low under 9 bars sätter en ny low. Den stänger long-positionen när den högsta high under 9 bars sätter en ny high.

Mean reversionEndast långSwingNasdaq 1004 timmar
1.40Profit factor
17,779Nettovinst EUR
68.29%Träffsäkerhet
1,148Affärer
-3,628Max drawdown
15.49Snittaffär

Bästa körningen av 13. Nasdaq 100, 4 timmar, spread 3, från körning pf:2026-10-13-NAS100-4h.tsv:9.

Entryregler, long

  2. Signaler utvärderas först efter bar 10.

Exitregler

  1. Den högsta high under 9 bars ligger över sitt värde på föregående bar, en ny 9-bars high, medan en long-position är öppen, och stänger den genom att sälja 1 kontrakt till marknadspris.

Testvillkor

PeriodTill och med 2026-10-13
InstrumentNasdaq 100, 4 timmar
Spread3 punkter
Startkapital1,000,000
KostnaderEndast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte.
BarerUpp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik
Senast testad2026-10-13

Varje körning

Testade marknader och tidsramar

MarknadTidsramPFAffärerTräff %NettoMax DD
Nasdaq 100Bästa körning4 timmar1.40 1,14868.2917,779 EUR-3,628
Dow JonesDagn/a 50270.7227,627 EUR-11,812
Nikkei 2254 timmarn/a 86566.2420,554 USD-10,965
Nasdaq 100Dagn/a 38668.3917,363 EUR-4,346
Dow Jones4 timmarn/a 37965.7016,559 EUR-7,290
DAX 40Dagn/a 50967.1911,881 EUR-5,168
Dow Jones30 minn/a 3,11966.5911,325 EUR-8,281
FTSE 100Dagn/a 41171.298,499 EUR-2,626
DAX 404 timmarn/a 1,12266.407,112 EUR-6,461
S&P 500Dagn/a 52871.404,824 EUR-1,259
FTSE 1004 timmarn/a 1,09568.224,028 EUR-3,431
S&P 5004 timmarn/a 1,16067.843,662 EUR-927
GuldDagn/a 46864.531,659 EUR-675

Diagram

Resultat per körning

De 10 bästa av 13 körningar. Hela listan finns i tabellen ovan.

NettovinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kod, som den testades

// ==============================================================
// 9 Bar Low Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

lowestlow = lowest[9](low)
highesthigh = highest[9](high)

11 rader till: entry- och exitreglerna.

Uppsättning

Så laddar du in den

  1. Kopiera koden med kopieringsknappen på kodblocket.
  2. I ProRealTime, öppna ett diagram för det instrument och den tidsram du vill testa, öppna sedan ProOrder > Nytt handelssystem och välj "Skapa med programmering".
  3. Klistra in koden, ge systemet ett namn och spara det.
  4. Klicka på "Backtest", ange din egen spread och position size, och kör den innan du överväger att handla den live.
Läs det här förstKända svagheter2 punkter
  • Koden sätter ingen stop loss, så en förlorande affär förblir öppen tills en exitsignal kommer.
  • Resultaten inkluderar endast spreaden. Courtage och övernattsfinansiering ingår inte.

Frågor

Om den här strategin

Kan jag köra 9 Bar Low Reversion i ProOrder?

Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.

Vilka marknader testades den på?

Den testades på 13 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var Nasdaq 100, 4 timmar, med en profit factor på 1.40 över 1,148 affärer.

Hur stor var drawdownen?

Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 3,628 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 17,779 EUR.

Handlar den long, short eller båda?

Den tar bara long-affärer.

Relaterat

Strategier som den här

Volatility Spike Regression Long

Bästa körning på samma marknad, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 affärer

Weekday Pullback Reversal Long Short

Också en mean reversion-strategi.

1.40 PF · 344 affärer

Skriv upp dig på ProRealAlgos väntelista för att handla en testad portfölj i stället för enskilda strategier.

Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.

Tidigare backtest-resultat är ingen garanti för framtida resultat. Detta är inte finansiell rådgivning. Kurerat och underhållet av ProRealAlgos. ProRealTime™ är ett varumärke som tillhör ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation