English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Breakout / Zero Lag ATR Band Breakout

Zero Lag ATR Band Breakout

Kjøper når sluttkursen krysser over en zero-lag-linje pluss 2 ATR mens den stiger, og selger short når sluttkursen krysser under linjen minus 2 ATR mens den faller. Handler går ut ved et kryss tilbake gjennom linjen, med 2 ATR stopper og 4 ATR mål.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYDaglig
1.45Profit factor
24,260Nettogevinst USD
41.26%Treffprosent
349Handler
-4,850Max drawdown
69.51Gj.sn. handel

Beste kjøring av 2. USD/JPY, Daglig, spread 1, fra kjøring pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:13.

Inngangsregler, long

  2. Zero-lag-linjen (2 ganger EMA(20) minus EMA-en av den EMA-en over 20 perioder) er høyere enn på forrige bar.

Inngangsregler, short

  2. Zero-lag-linjen er lavere enn på forrige bar.

Utgangsregler

  2. En short lukkes når sluttkursen krysser over zero-lag-linjen, med mindre et long-signal opptrer på samme bar.
  3. Hver handel har en stopp 2 ganger ATR(14) og et mål 4 ganger ATR(14) fra inngangen.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-05
InstrumentUSD/JPY, Daglig
Spread1 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-05

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
USD/JPYBeste kjøringDaglig1.45 34941.2624,260 USD-4,850
GullDaglign/a 27342.12711 EUR-516

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Zero Lag ATR Band Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[20](close)
emab = ExponentialAverage[20](emaa)
zl = 2 * emaa - emab
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
upper = zl + myAtr * 2.0
lower = zl - myAtr * 2.0

24 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

EMAATR
Lengre historikkKjørt om igjen på opptil 1,000,000 barerUSD/JPY · Daglig · eldre data 0.00 USD

USD/JPY hadde ingen historikk utover standardkjøringen, så begge kjøringene brukte 12,000 barer.

USD/JPY · Daglig

Barer tilgjengelig12,000
Netto, standard kjøring på 200,000 barer24,260.00 USD
Netto, lang kjøring24,260.00 USD
Netto på de eldre dataene alene0.00 USD
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.
  • Koden er publisert slik den ble backtestet, og har ikke blitt kompilert på nytt siden.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Zero Lag ATR Band Breakout i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 2 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var USD/JPY, Daglig, med en profit factor på 1.45 over 349 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 4,850 USD med den testede position size, mot et nettoresultat på 24,260 USD.

Handler den long, short eller begge deler?

Den handler både long og short.

Relatert

Strategier som denne

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Bruker samme indikator.

2.26 PF · 6,872 handler

Trend Surfer

Beste kjøring på samme marked, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 handler

One Standard Deviation Band Breakout

Også en breakout-strategi.

1.45 PF · 812 handler

Sett deg på ventelisten til ProRealAlgos for å handle en testet portefølje i stedet for enkeltstrategier.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon