Bøkene... men ikke gratis
Den selger short på DayOfWeek 2 når sluttkursen er over sitt 10-periode gjennomsnitt og nær høyeste kurs på bar, og lukker på DayOfWeek 3. Det 14-periode gjennomsnittlige true range må være minst lik verdien for 100 bars tidligere.
Beste kjøring av 2. Amerikansk råolje, Daglig, spread 5, fra kjøring pf:2026-10-10-CRUDE-D.tsv:14.
| Periode | Frem til 2026-10-10 |
| Instrument | US Crude Oil, Daglig |
| Spread | 5 poeng |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Kun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert. |
| Barer | Opptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk |
| Sist testet | 2026-10-10 |
Hver kjøring
| Marked | Tidsramme | PF | Handler | Treff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikansk råoljeBeste kjøring | Daglig | 1.30 | 211 | 52.13 | 4,336 EUR | -2,461 |
| USD/JPY | Daglig | 2.07 | 15 | 60.00 | 246 USD | -155 |
Diagrammer
Over 1.0 tjente penger, under 1.0 tapte penger.
Koden
// ============================================================== // Weekday Pullback Reversal Short // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Short only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE capital = 10000
21 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.
Oppsett
Spørsmål
Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.
Den ble testet på 2 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var Amerikansk råolje, Daglig, med en profit factor på 1.30 over 211 handler.
Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 2,461 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 4,336 EUR.
Den tar bare short-handler.
Relatert
ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.
