Bøkene... men ikke gratis
Ideen er å fade mislykkede breakouts. En lukking under den laveste bunnen i de 5 forrige barene i en opptrend (21 EMA over 30 EMA) utløser et kjøp ved neste åpning, og shorts speiler det. Handlene går ut når prisen bryter det motsatte 5-barers ytterpunktet eller treffer en stop på 3 x ATR(20).
Beste kjøring av 9. S&P 500, Daglig, spread 1, fra kjøring pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:5.
| Periode | Frem til 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Daglig |
| Spread | 1 poeng |
| Kontrakter | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Kun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert. |
| Barer | Opptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk |
| Sist testet | 2026-09-25 |
| positionSize Kontrakter per handel | 1 |
| lookbackPeriod Barer for nylig høy og lav | 5 |
| fastPeriod Rask EMA i trendfilteret | 21 |
| slowPeriod Langsom EMA i trendfilteret | 30 |
| atrPeriod ATR-lengde for stopen | 20 |
| atrMultiplier Stopavstand i ATR-er | 3 |
Hver kjøring
| Marked | Tidsramme | PF | Handler | Treff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Beste kjøring | Daglig | 1.26 | 867 | 53.52 | 2,651 EUR | -758 |
| USD/JPY | Daglig | n/a | 706 | 64.16 | 594,850 JPY | -519,470 |
| EUR/USD | Daglig | n/a | 676 | 62.72 | 80,084 USD | -25,971 |
| EUR/USD | 4 timer | n/a | 2,371 | 61.83 | 76,581 USD | -26,468 |
| Nikkei 225 | Daglig | n/a | 660 | 61.67 | 12,768 USD | -12,607 |
| Brent råolje | Daglig | n/a | 288 | 61.81 | 11,720 EUR | -5,440 |
| Dow Jones | Daglig | n/a | 791 | 62.83 | 10,574 EUR | -7,567 |
| Amerikansk råolje | Daglig | n/a | 633 | 60.98 | 7,497 EUR | -6,879 |
| Nasdaq 100 | Daglig | n/a | 649 | 60.40 | 5,991 EUR | -4,518 |
Diagrammer
Koden
// ============================================================ // Turtle Soup // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade lookbackPeriod = 5 // bars for the recent high and low fastPeriod = 21 // fast EMA of the trend filter slowPeriod = 30 // slow EMA of the trend filter atrPeriod = 20 // ATR length for the stop atrMultiplier = 3 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- recentHigh = Highest[lookbackPeriod](high)[1] recentLow = Lowest[lookbackPeriod](low)[1] fastMA = ExponentialAverage[fastPeriod](close) slowMA = ExponentialAverage[slowPeriod](close) stopDistance = atrMultiplier * AverageTrueRange[atrPeriod](close)
28 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.
Oppsett
Spørsmål
Ja. Inngangene, begge utgangene og ATR-stopen er kodet, med 1 kontrakt per handel.
S&P 500 daglig ga profit factor 1.26 og EUR 2,651.09 over 867 handler. Alle åtte testede kjøringer var lønnsomme, inkludert EUR/USD daglig på USD 80,084.00.
S&P 500 daglig hadde en max drawdown på EUR 757.64.
Falske brudd på en 5-barers range betyr mer på dagsdiagrammer. EUR/USD 4 timer fungerte også, over 2,371 handler.
Relatert
Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.
