English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Momentum / Triple Filter Momentum Entry

Triple Filter Momentum Entry

Kjøper fra flat når QQE Mod-histogrammet snur positivt, sluttkursen er over SSL Hybrid-basisen og kanalen, og en Waddah Attar explosion er opp. Shorter speiler disse reglene, og handler går ut når SSL-utgangslinjen krysser mot dem.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYDaglig
4.26Profit factor
890,480Nettogevinst USD
3.47%Treffprosent
893Handler
-114,900Max drawdown
997Gj.sn. handel

Beste kjøring av 4. USD/JPY, Daglig, spread 1, fra kjøring pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:8.

Inngangsregler, long

  2. Sluttkursen er over SSL Hybrid-basisen og over dens øvre kanal (basis pluss 0.2 ganger 60-periode EMA av true range).
  3. Waddah Attar-verdien for opbar er over 4 ganger 20-periode standardavvik.
  4. Bare når ingen posisjon er åpen.

Inngangsregler, short

  2. Sluttkursen er under SSL Hybrid-basisen og under dens nedre kanal (basis minus 0.2 ganger 60-periode EMA av true range).
  3. Waddah Attar-verdien for nedbar er over 4 ganger 20-periode standardavvik.
  4. Bare når ingen posisjon er åpen.

Utgangsregler

  2. En short lukkes når sluttkursen krysser over SSL-utgangslinjen mens sluttkursen er under inngangsprisen.
  3. En stopp ligger på avstanden fra signalets sluttkurs til den 10-bar svingbunnen (eller svingtoppen for short).

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Daglig
Spread1 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-12

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
USD/JPYBeste kjøringDaglig4.26 8933.47890,480 USD-114,900
Brent råoljeDaglign/a 20271.7814,459 EUR-4,622
Dow Jones1 timen/a 1,59059.067,403 EUR-7,106
Gull4 timern/a 1,21661.271,779 EUR-607

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Triple Filter Momentum Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1
ONCE hlv = 0
ONCE dist = 0

rsia = RSI[6](close)
rsimaa = ExponentialAverage[6](rsia)
atrrsia = abs(rsimaa[1] - rsimaa)
maatra = ExponentialAverage[11](atrrsia)
dara = ExponentialAverage[11](maatra) * 3
newlong = rsimaa - dara
newshort = rsimaa + dara
lbprev = longband
sbprev = shortband

103 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

RSIEMAWMAHull MATrue RangeBollinger BandsStandardavvik
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.
  • Koden er publisert slik den ble backtestet, og har ikke blitt kompilert på nytt siden.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Triple Filter Momentum Entry i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 4 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var USD/JPY, Daglig, med en profit factor på 4.26 over 893 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 114,900 USD med den testede position size, mot et nettoresultat på 890,480 USD.

Handler den long, short eller begge deler?

Den handler både long og short.

Relatert

Strategier som denne

Trend Surfer

Bruker samme indikator.

1.04 PF · 10,813 handler

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Beste kjøring på samme marked, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 handler

KDJ J Line Momentum Long

Også en momentum-strategi.

4.17 PF · 6,135 handler

Vil du ha strategier som allerede er en del av en live portefølje? Meld deg på ventelisten til ProRealAlgos.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon