English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Three Red Days Volatility Filter

Three Red Days Volatility Filter

Kjøper etter tre påfølgende røde bar når ATR(12) er over sitt 30-bar-gjennomsnitt. Går ut etter tre påfølgende grønne bar, eller 22 bar etter signalbaren.

Mean reversionKun longSwingNasdaq 100Daglig
3.43Profit factor
22,834Nettogevinst EUR
68.63%Treffprosent
271Handler
-2,325Max drawdown
84.26Gj.sn. handel

Beste kjøring av 12. Nasdaq 100, Daglig, spread 3, fra kjøring pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:25.

Inngangsregler, long

  2. ATR(12) er over sitt 30-bar-gjennomsnitt.
  3. Inngangene starter etter bar 45, og bare når det ikke er noen åpen posisjon.

Utgangsregler

  2. Longen lukkes også når 22 bar har gått siden signalbaren.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Daglig
Spread3 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-12

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste kjøringDaglig3.43 27168.6322,834 EUR-2,325
FTSE 100Daglig1.69 26270.617,692 EUR-1,769
USD/JPY30 minn/a 4,19961.42290,200 USD-213,730
EUR/USD10 minn/a 4,42355.2844,986 USD-41,685
Dow JonesDaglign/a 32769.4223,607 EUR-12,194
EUR/USD4 timern/a 1,03857.9022,061 USD-16,620
Dow Jones1 timen/a 91265.2416,110 EUR-4,082
DAX 40Daglign/a 22268.9211,406 EUR-5,567
Dow Jones30 minn/a 1,67459.566,112 EUR-3,789
S&P 500Daglign/a 32567.383,029 EUR-872
GullDaglign/a 27358.611,705 EUR-450
S&P 5004 timern/a 66163.691,500 EUR-1,107

Diagrammer

Resultater per kjøring

Topp 10 av 12 kjøringer. Hele listen finnes i tabellen ovenfor.

Over 1.0 tjente penger, under 1.0 tapte penger.

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Three Red Days Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sigbar = 0

19 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

ATRSMA
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Koden bruker ingen stop loss, så en tapende handel forblir åpen til et utgangssignal kommer.
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Three Red Days Volatility Filter i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 12 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var Nasdaq 100, Daglig, med en profit factor på 3.43 over 271 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 2,325 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 22,834 EUR.

Handler den long, short eller begge deler?

Den tar bare long-handler.

Relatert

Strategier som denne

Trend Surfer

Bruker samme indikator.

1.04 PF · 10,813 handler

Volatility Spike Regression Long

Beste kjøring på samme marked, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 handler

Harmonic Energy Mean Reversion

Også en mean reversion-strategi.

3.44 PF · 2,970 handler

Se hvordan ProRealAlgos kombinerer strategier som denne til én automatisert portefølje.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon