Bøkene... men ikke gratis
Strategien selger short når RSI(14) krysser over 51 med kursen under 200-bar SMA. Den dekker shorten når RSI når 54, faller til 32, eller sluttkursen stiger over den laveste sluttkursen siden utførelsen.
Beste kjøring av 2. S&P 500, Daglig, spread 1, fra kjøring sweeps:2026-10-10-USA500-D-opt.tsv:36.
| Periode | Frem til 2026-10-10 |
| Instrument | S&P 500, Daglig |
| Spread | 1 poeng |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Kun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert. |
| Barer | Opptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk |
| Sist testet | 2026-10-10 |
Hver kjøring
| Marked | Tidsramme | PF | Handler | Treff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Beste kjøring | Daglig | n/a | 175 | 32.57 | 739 EUR | -291 |
| Nasdaq 100 | Daglig | n/a | 116 | 25.86 | 2,971 EUR | -1,590 |
Diagrammer
Koden
// ============================================================== // Short RSI Crossover Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Short only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE tsok = 0 ONCE ts = 0 ONCE llok = 0 ONCE ll = 0 sma = Average[200](close) myRsi = RSI[14](close)
24 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.
Oppsett
Spørsmål
Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.
Den ble testet på 2 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring etter antall handler var S&P 500, Daglig, med 175 handler.
Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 291 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 739 EUR.
Den tar bare short-handler.
Relatert
Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.
