English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / RSI Keltner Histogram Reversion

RSI Keltner Histogram Reversion

Strategien kjøper 1 kontrakt når RSI(7) er under 20, sluttkursen er under den nedre Keltner-kanalen og histogrammet er positivt og stigende. Den shorter det speilbildet og avslutter på et prisbånd eller en reversering i histogrammet.

Mean reversionLong & shortSwingSølv1 time
5.51Profit factor
526,556Nettogevinst USD
45.91%Treffprosent
1,603Handler
-40,534Max drawdown
328Gj.sn. handel

Beste kjøring av 9. Sølv, 1 time, spread 2, fra kjøring pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:5.

Inngangsregler, long

  2. Sluttkursen er under det nedre Keltner-båndet, altså 17-periode EMA minus 2.7 ganger 17-periode ATR.
  3. MACD er 16-periode EMA minus 7-periode EMA.
  4. Histogrammet, 10 ganger MACD minus dets 9-periode gjennomsnitt, er over null og høyere enn på forrige bar.

Inngangsregler, short

  2. Sluttkursen er over det øvre Keltner-båndet, altså 17-periode EMA pluss 2.7 ganger 17-periode ATR.
  3. Histogrammet er under null og lavere enn på forrige bar.

Utgangsregler

  1. En long lukkes når sluttkursen er under 0.99 ganger inngangskursen.
  2. En long lukkes når sluttkursen er over 1.015 ganger inngangskursen.
  4. En short lukkes når sluttkursen er over 1.01 ganger inngangskursen eller under 0.985 ganger den.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-12
InstrumentSilver, 1 time
Spread2 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-12

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
SølvBeste kjøring1 time5.51 1,60345.91526,556 USD-40,534
Nikkei 225Daglign/a 22850.449,333 USD-5,122
Dow JonesDaglign/a 14253.528,457 EUR-2,544
Amerikansk råoljeDaglign/a 19251.043,226 EUR-1,304
Brent råolje4 timern/a 27653.262,924 EUR-1,426
Nasdaq 100Daglign/a 17039.412,676 EUR-1,477
Brent råoljeDaglign/a 9851.022,532 EUR-1,829
FTSE 100Daglign/a 16851.791,437 EUR-862
S&P 500Daglign/a 15938.99299 EUR-254

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// RSI Keltner Histogram Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[7](close)
myAtr = AverageTrueRange[17](close)
kcmid = ExponentialAverage[17](close)
kcup = kcmid + 2.7 * myAtr
kclow = kcmid - 2.7 * myAtr
myMacd = ExponentialAverage[16](close) - ExponentialAverage[7](close)
sig = Average[9](myMacd)
hist = 10 * (myMacd - sig)

17 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

RSIKeltner ChannelATREMASMA
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Koden bruker ingen stop loss, så en tapende handel forblir åpen til et utgangssignal kommer.
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre RSI Keltner Histogram Reversion i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 9 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var Sølv, 1 time, med en profit factor på 5.51 over 1,603 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 40,534 USD med den testede position size, mot et nettoresultat på 526,556 USD.

Handler den long, short eller begge deler?

Den handler både long og short.

Relatert

Strategier som denne

Trend Surfer

Bruker samme indikator.

1.04 PF · 10,813 handler

SMA Crossover With RSI Exit

Beste kjøring på samme marked, Silver.

2.13 PF · 8,999 handler

Dip In Uptrend

Også en mean reversion-strategi.

5.49 PF · 54 handler

Vil du ha strategier som allerede er en del av en live portefølje? Meld deg på ventelisten til ProRealAlgos.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon